风险管理工具箱
Desarrollo de Modelos de Riesgo YRealizacióndeImulacionesde Riesgo
风险管理工具箱™Proporciona Funciones Para LaModelizaciónMatemáticaYLaImulacióndelriesgoCrediticio Y de Mercado。ES Posible Modelizar LAS ProbabiLidades De Impago，Guiltuaje Crediticio o RealizarAnálisisde carteras deCréditoy backtesting de los modelos con objeto de Evaluar la Posibilidad dePérdidasFandieras。Esta Toolbox Permite Evaluar El Riesgo Crediticio Para Empresas Y Configuidores，AsíCoLriesgode Mercado。包含Una应用程序Para独立拟甲板Automáticay手册Las变量De LAS信用记分卡。También包含赫拉曼斯省DeSimulaciónpara Analizar el Riesgo de las carteras deCréditoy herramientas de backtesting para evaluar el valor en Riesgo（var）y el缺口esperado（ver）。
旅行：
Prufebas de Renge
Lleve A Cabo Pruebas de RegryYanálisisde Sensibilidad en Carteras Fandieras。
ModelizaCióndeLasPérdidasSperadasDuranteLa Vida deUnrédito
Calcule LasPérdidasSperadasDuranteLa Vida de UnCréditodeacuerdoConLas Normativas Sobre Riesgos，Tales Como Cecl E IFRS 9。
Probabilidad de Impago Con El Tiempo Para Una Prueba de压力。
Cálculodel CapitalSegúnLOSRequisitos Normativos
Calcule Los Requisitos de Capital Y El Valor en Riesgo Con El ModeloAsintóticode Factor de Riesgoúnico（Asrf）。
Capital Normativo Por Clase De Activo。
Modelizacióndeceycectrecearcards
利用La App Binning Explorer Para DesArrollar Credits Scorecards Mediante LaAplicacióndealivetizaciónApirmáticao el ajuste Interactivo de limites，LafusióndeContentenoresyladivisióndedontenoresyladivisióndodentenores。TambiénSePuedeAjustar联合国ModeloLogístico，Obener Los Puntos Y LaCalificaCiónOobcular la probabilidad de Impago。
App Binning Explorer Para LaModelizacióndeceyCredit Scorecards。
SimulacióndelRiesgoCrediticio
Lleve A Cabo Simulaciones ConCópulasBasadasen La Propabilidad de Impago o deTransicióndeLaiscaciónCrediticiaPara Analizar El Riesgo de Las Carteras deCrédito。
PérdidasdeCarteraBasadas en Simulaciones ConCópulas。
Ergnacióndevarámetrosde Riesgo
Calcule La Propabilidad de Impago（PD）MedianteDiversosMétodos，包含型Modelos entructurals，Modelos Reducidos，ModelosHistóricosdetransicióndeCalificaciónCrediticiaY Otros enfoquesEstadísticos。Además，puede实用程序风险管理工具箱para gramularíndicesdecontertaciónderiesgos。
Curva de Lorenz Para代表LaDistributióndeLaposiciónAlRiesgo。
Backtesting de Valor en Riesgo
Los Modelos de Backtesting de Var De风险管理工具箱包含Qinomiales，De Kupiec，De Christoftersen Y de Haas。
结果多样化型Modelos De Restresting de Var。
反向击败截止口esperado
Los Modelos de Extresting Para El Shorfall Esperado（es）Creveruyen Pruebas Condicionales y de Cuantiles。
gráficohistóricode var y es。
Riesgo Crediticio de Cofericores
检查LOS预测DE CRECTIC SCORECARDS CON DATOS QUE SOO SON DEMASIADO Grandes Para Caber En La Memoria Mediante阵列Altos
咨询Las.Notas de laVersiónPara Obener Detalles Sobre estascaracterísticasy las funciones eadenderes。
计算金融套件
MATLAB计算金融套件ES联合联盟DECE Productos Esenciales Que Permite DesArrollar Aplicaciones ParaGestióndeRiesgos，Gestióndevestivos，Meventetía，FijacióndePreciosYValoración，Seguros Y TradingAlgorítmico。
