汇丰银行Evi Pliota
汇丰银行Gary Dunn
在本次会议中,加里和EVI目前使用MATLAB用于风险建模的两个应用:增量风险费用(IRC)和汇丰的DE-PEG风险措施(DPRM)。
IRC是一种监管资本模型,需要在交易账簿中记录违约和信贷转移风险。自2008年以来,汇丰已经拥有一个经批准的IRC模型;然而,2011年底生效的《巴塞尔协议III交易账簿规则》需要进行一些增强。MATLAB用于在生产中构建模型的副本,然后用于研究必要的增强。MATLAB模型现在常用于生产结果分析和假设分析。该演示文稿讨论了IRC模型要求、MATLAB实现以及使用GPU技术提高性能的实验。
DPRM模型计算取消钉住汇率制度或改变汇率制度风险的资本要求。对于某些货币(钉住或严格管理),即期汇率以固定汇率(通常为美元)钉住,或围绕钉住汇率在预定义范围内进行管理。钉住或管理货币的历史汇率情景通常显示低波动性;因此,使用历史变动计算的VaR度量将被低估,因为它不能反映挂钩破裂和货币制度变化的风险。本演示文稿中所述的DPRM的目的是通过资本附加计算来捕获挂钩破裂的风险并生成适当的资本要求。使用MATLAB建立模型,并使用MATLAB编译器与市场风险控制和市场风险管理人员共享应用程序™.
记录:2012年6月19日
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