债券和债券期权仪器的价格组合

开立真实脚本

这个例子显示了工作流程创建和债券价格和债券期权工具组合。您可以使用finportfolio和pricePortfolio价格FixedBond，FixedBondOption，OptionEmbeddedFixedBond和FloatBond使用仪器IRTree定价方法。

创造ratecurve目的

创建一个ratecurve使用对象ratecurve。

沉降=日期时间（2018年，1，1）;ZeroTimes = calyears（1：4）';ZeroRates = [0.035;0.042147;0.047345;0.052707];ZeroDates =定居+ ZeroTimes;配混= 1;ZeroCurve = ratecurve（“零”，定居，ZeroDates，ZeroRates，“私了”，复利）
ZeroCurve = ratecurve具有属性：类型： “零” 配混：1的基础：0日期：[4X1日期时间]价格：[4X1双]结清：01-JAN-2018 InterpMethod： “线性” ShortExtrapMethod： “下一个” LongExtrapMethod：“前“

建立债券和期权工具

用fininstrument创建FixedBond，FixedBondOption，OptionEmbeddedFixedBond和FloatBond仪器对象。

CDates =日期时间（[2020,1,1; 2022,1,1]）;包装箱= [0.0425;0.0750];CouponRate =时间表（CDates，板条箱）;到期日期时间=（2022,1,1）;周期= 1;％香草FixedBondVBond = fininstrument（“FixedBond”，'到期'，到期，'优惠券比例'，0.0425，'期'，期，'名称'，“vanilla_fixed”）
VBond = FixedBond与属性：CouponRate：0.0425周期：1基础：0 EndMonthRule：1校长：100 DaycountAdjustedCashFlow：0 BusinessDayConvention： “实际” 假期：自然科学IssueDate：自然科学FirstCouponDate：自然科学LastCouponDate：自然科学的StartDate：自然科学到期日：01-Jan-2022名称： “vanilla_fixed”
％台阶息债券SBond = fininstrument（“FixedBond”，'到期'，到期，'优惠券比例'，优惠券比例，'期'，期，'名称'，“stepped_coupon_bond”）
SBond = FixedBond与属性：CouponRate：[2×1时间表]时间：1基础：0 EndMonthRule：1校长：100 DaycountAdjustedCashFlow：0 BusinessDayConvention： “实际” 假期：自然科学IssueDate：自然科学FirstCouponDate：自然科学LastCouponDate：自然科学的StartDate：自然科学成熟度：01-Jan-2022产品名称： “stepped_coupon_bond”
％FloatBond蔓延= 0;重置= 1;浮= fininstrument（“FloatBond”，'到期'，到期，'传播'，传播，'重启'， 重启，...'ProjectionCurve'，ZeroCurve，'名称'，“floatbond”）
浮= FloatBond与性能：差：0 ProjectionCurve：[1x1的ratecurve] ResetOffset：0复位：1的基础：0 EndMonthRule：1校长：100 DaycountAdjustedCashFlow：0 BusinessDayConvention： “实际” LatestFloatingRate：NaN的假期：自然科学IssueDate：自然科学FirstCouponDate：自然科学LastCouponDate：自然科学起始日期：自然科学到期日：01-JAN-2022产品名称： “floatbond”
％看涨期权击= 100;ExerciseDates =日期时间（2020,1,1）;OptionType ='呼叫';周期= 1;CallOption = fininstrument（“FixedBondOption”，'罢工'，罢工，'ExerciseDate'，ExerciseDates，...'OptionType'，OptionType，'ExerciseStyle'，“美国”，'键'，VBond，'名称'，“fixed_bond_option”）
CallOption = FixedBondOption与属性：OptionType： “呼叫” ExerciseStyle： “美国” ExerciseDate：01-JAN-2020打击：100债券：[1x1的fininstrument.FixedBond]名称： “fixed_bond_option”
％可选的嵌入式键（可调用键）CDates =日期时间（[2020,1,1; 2022,1,1]）;包装箱= [0.0425;0.0750];CouponRate =时间表（CDates，板条箱）;StrikeOE = [100;100];ExerciseDatesOE = [日期时间（2020,1,1）;日期时间（2021,1,1）];CallSchedule =时间表（ExerciseDatesOE，StrikeOE，'VariableNames'{罢工计划“}）;CallableBond = fininstrument（“OptionEmbeddedFixedBond”，'到期'，到期，...'优惠券比例'，优惠券比例，'期'，期间，...'CallSchedule'，CallSchedule，'名称'，“option_embedded_fixedbond”）
CallableBond = OptionEmbeddedFixedBond与属性：CouponRate：[2×1时间表]时间：1基础：0 EndMonthRule：1校长：100 DaycountAdjustedCashFlow：0 BusinessDayConvention： “实际” 假期：自然科学IssueDate：自然科学FirstCouponDate：自然科学LastCouponDate：自然科学的StartDate：自然科学成熟度：01-Jan-2022 CallDates：2×DATETIME] PutDates：为0x1 DATETIME] CallSchedule：2×时间表] PutSchedule：为0x0时间表] CallExerciseStyle： “美国” PutExerciseStyle：为0x0字符串]产品名称： “option_embedded_fixedbond”

创造HullWhite模型

用finmodel创建HullWhite模型对象。

VolCurve = 0.01;AlphaCurve = 0.1;HWModel = finmodel（“hullwhite”，'α'，AlphaCurve，“西格玛”，VolCurve）
HWModel = HullWhite与属性：阿尔法：0.1000西格玛：0.0100

创造IRTree定价者的HullWhite模型

用finpricer创建IRTree对于定价者对象HullWhite建模和使用ratecurve对象为'DiscountCurve'名称 - 值对的参数。

HWTreePricer = finpricer（“IRTree”，'模型'，HWModel，'DiscountCurve'，ZeroCurve，'TreeDates'，ZeroDates）
HWTreePricer = HWBKTree与属性：树：[1x1的结构] TreeDates：[4X1日期时间]型号：[1x1的finmodel.HullWhite] DiscountCurve：[1x1的ratecurve]

创造finportfolio对象，然后添加买回债券仪

创建一个finportfolio与香草键，阶梯息债券，浮置接合，并且该呼叫选项对象。

myportfolio = finportfolio（[VBond，SBond，浮动，CallOption]，HWTreePricer，[1,2,2,1]）
myportfolio = finportfolio与属性：仪器：[4X1 fininstrument.FinInstrument]定价器：[1x1的finpricer.irtree.HWBKTree] PricerIndex：[4X1双]数量：[4X1双]

用addInstrument在可赎回债券工具添加到现有的投资组合。

myportfolio = addInstrument（myportfolio，CallableBond，HWTreePricer，1）
myportfolio = finportfolio与属性：仪器：[5X1 fininstrument.FinInstrument]定价器：[1x1的finpricer.irtree.HWBKTree] PricerIndex：[5X1双]数量：[5X1双]
myportfolio.PricerIndex
ANS =5×11 1 1 1 1

该PricerIndex属性具有等于长度的长度的仪器中的对象finportfolio对象并存储的定价者用于每个仪器对象的索引。在这种情况下，因为只有一个定价者，每台仪器必须使用定价者。

价格组合

用pricePortfolio计算价格和敏感性的投资组合，并在投资组合中债券和期权工具。

格式银行[PortPrice，InstPrice，PortSens，InstSens] = pricePortfolio（myportfolio）
PortPrice = 600.40
InstPrice =5×196.59 204.14 200.00 0.05 99.62
PortSens =1×4表价格维加伽玛三角洲______ ______ _______ ________ 600.40 -91.88 5729.66 -1285.76
InstSens =5×4表价格维加伽玛三角洲______ _______ _______ _______ vanilla_fixed 96.59 -0.00 1603.49 -344.81 stepped_coupon_bond 204.14 0.00 3364.60 -725.96 200.00 floatbond 0.00 -0.00 -0.00 fixed_bond_option 0.05 12.49 24.15 -3.69 option_embedded_fixedbond 99.62 -104.37 737.41 -211.30
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