ret2price

返回转换价格

语法

[TickSeries, TickTimes] =… ret2price (RetSeries StartPrice RetIntervals、开始时间、方法)

描述

[TickSeries, TickTimes] =… ret2price (RetSeries StartPrice RetIntervals、开始时间、方法)生成指定的资产价格系列,考虑到资产开始观察每个资产价格和收益。

输入参数

`RetSeries`	时间序列返回的数组。`RetSeries`可以是一个列向量或矩阵: 作为一个向量,`RetSeries`代表一个单变量的一系列单个资产的回报。向量的长度是观测的数量(`NUMOBS`)。第一个元素包含了最古老的观察,和最近的最后一个元素。作为一个矩阵,`RetSeries`代表一个`NUMOBS`数量的资产(`NUMASSETS`)矩阵的资产回报。行对应于时间指标。第一行包含最古老最最近的观察和最后一行。`ret2price`假设观察在一个给定的行发生在同一时间所有列,每一列是一个返回一系列的个人资产。
`StartPrice`	一个`NUMASSETS`元素向量的初始价格为每一个资产,或一个标量最初价格适用于所有的资产。如果`StartPrice = []`还是不明,资产价格开始`1`。
`RetIntervals`	一个`NUMOBS`元素之间的时间间隔向量返回观察,或一个标量区间应用到所有的观察。如果`RetIntervals`是`[]`或者未指定的,`ret2price`假设所有的间隔长度`1`。
`开始时间`	(可选)标量第一观察起始时间,适用于所有资产的价格系列。默认值是`0`。
`方法`	特征向量表明复合方法用于计算资产的回报。如果`方法`是`“连续”`,`[]`,或未指定的,那么`ret2price`计算不断加剧的回报。如果`方法`是`“周期”`然后`ret2price`计算简单的周期性的回报。`方法`是不区分大小写。

输出参数

TickSeries

一系列资产价格:

当RetSeries是一个NUMOBS元素列向量,TickSeries是一个NUMOBS + 1列向量。第一个元素包含了资产价格开始,和最后一个元素的最新价格。
当RetSeries是一个NUMOBS——- - - - - -NUMASSETS矩阵,然后TickSeries是(NUMOBS + 1)———NUMASSETS矩阵。第一行包含资产的起价,和最后一行包含最新的价格。

TickTimes

一个NUMOBS价格+ 1元素向量观测时间。最初的时间是零,除非中指定开始时间。

例子

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在股票价格和收益之间进行转换

打开生活的脚本

创建一个股票价格过程不断加剧为10%

S = 100 * exp(0.10 *(台网)');%建立股票价格系列

参考计算10%的回报

R = price2ret(年代);%转换价格系列% 10%的回报系列

将结果返回系列原价格系列,并比较结果:

P = ret2price (R, 100);%转换为原来的价格%系列(S P)%比较原始的和

ans =20×2100.0000 100.0000 110.5171 110.5171 122.1403 122.1403 134.9859 134.9859 149.1825 149.1825 164.8721 164.8721 182.2119 182.2119 201.3753 201.3753 222.5541 222.5541 245.9603 245.9603⋮

%计算价格系列

股票的相对价格性能进行比较

打开生活的脚本

这个例子比较了相对价格纳斯达克和纽交所索引的性能。

加载股票指数数据。

负载Data_EquityIdx

返回转换成价格,指定相同的起始价,One hundred.对每个系列,和策划的结果。

图;情节(ret2price (price2ret(数据表。纳斯达克DataTable.NYSE]), 100)) ylabel(“价格”)传说(“纳斯达克”,“纽约”,“位置”,“最佳”)轴紧

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象包含2线类型的对象。这些对象代表纳斯达克,纽约证券交易所。

蓝色(上)显示了纳斯达克系列的价格。绿色(低)情节展示了纽交所系列的价格。

另请参阅

price2ret|ret2tick

之前介绍过的R2006a

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