Financial Toolbox™提供了用于金融数据的数学建模和统计分析的功能。您可以执行组合优化,考虑到帐户周转率、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量。这个工具箱使您能够评估风险、为信用记分卡建模、分析收益曲线、价格固定收益工具和欧洲期权,以及度量投资绩效。时间序列分析函数允许您执行数据丢失的转换或回归,并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。
学习金融工具箱的基本知识
日期和货币的金融市场数据
时间表,日期转换和合并,图表技术指标
现金流量和业绩指标,回归分析,财务数据图表
创建投资组合,评估资产组合,执行平均方差、CVaR或平均绝对偏差投资组合优化
信用风险,信用评级的转移概率,信用质量阈值,信用记分卡
收益率曲线,固定收益证券估值,股票衍生品定价
参数模型,如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿波动