使用封闭式解决方案定价万博 尤文图斯

• 布莱克-斯科尔斯模型
  使用期权定价模型计算股票期权、期货和外币的价格和敏感性
  
• 黑色的模型
  使用期权定价模型计算远期和期货的隐含波动率，价格和敏感性
  
• Roll-Geske-Whaley模型
  使用美国看涨期权的期权定价模型计算隐含波动率、价格和敏感性
  
• Bjerksund-Stensland模型
  使用期权定价模型计算隐含波动率，价格和敏感性
  
• Nengjiu Ju模型
  基于近似模型的欧洲一篮子期权定价
  
• 以及模型
  采用期权定价模型对两种风险资产最大的欧洲彩虹期权进行定价
  
• 柯克模型
  用柯克定价模型研究欧洲价差期权的价格和敏感性
  
• Kemna Vorst模型
  基于Kemna Vorst模型的欧洲几何亚洲期权的价格和敏感性
  
• 赫斯顿模型
  用Heston模型计算香草欧洲期权价格和敏感性
  
• 贝茨模型
  使用贝茨模型计算香草欧洲期权价格和敏感性
  
• Merton76模型
  使用Merton76模型计算香草欧洲期权价格和敏感性
  
• Haug, Haug, Margrabe模型
  基于Huag, Haug, Magrabe模型的欧式离散算法固定亚洲期权的价格和敏感性
  
• Turnbull-Wakeman模型
  采用Turnbull-Wakeman模型的欧洲连续算术亚洲期权的价格和敏感性
  
• 莱维模型
  价格和敏感性的欧洲算术亚洲期权使用列维模型
  
• Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型
  使用Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型对欧洲回溯期权的价格和敏感性进行分析
  
• Barone-Adesi-Whaley模型
  基于Barone-Adesi-Whaley模型的美国香草期权价格、敏感性和隐含波动率