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blsvega

布莱克-斯科尔斯对潜在价格波动的敏感性

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语法

织女星= blsvega(价格，罢工，率，时间，波动性)
织女星(___、产量)

描述

例子

维加= blsvega (价格，罢工，率，时间，波动）返回期权价值相对于标的资产波动率的变化率。blsvega使用normpdf，统计和机器学习工具箱™中的正态概率密度函数。

请注意

blsvega可以处理其他类型的基础，如期货和货币。当期货定价(黑色模型)时，输入输入参数收益率为:

收益率=收益率
在为货币定价时(Garman-Kohlhagen模型)，输入输入参数收益率为:
收益率=外币汇率
在哪里ForeignRate是外国连续复利的年化无风险利率。

维加= blsvega (___，收益率）为添加可选参数收益率．

例子

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打开实时脚本

这个例子展示了如何计算vega，即期权价值相对于标的资产波动率的变化率。

织女星= blsvega(50,50,0.12, 0.25, 0.3, 0)
织女星= 9.6035

输入参数

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标的资产的当前价格，指定为数值。

数据类型:双

期权的执行价格，指定为数值。

数据类型:双

期权存续期的年化、连续复利无风险收益率，指定为正小数。

数据类型:双

期权到期的时间(以年为单位)，用数值指定。

数据类型:双

年化资产价格波动率(连续复合资产收益的年化标准差)，指定为正小数。

数据类型:双

(可选)标的资产在期权存续期内的年化、连续复合收益率，以十进制值指定。例如，对于股票指数的期权，收益率可以代表股息收益率。对于货币期权，收益率可能是国外无风险利率。

数据类型:双

输出参数

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期权价值相对于标的资产波动率的变化率，以数值形式返回。

参考文献

[1]赫尔，约翰·C。期权、期货和其他衍生品。第五版普林蒂斯·霍尔，2003年。

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R2006a之前介绍过

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