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lookbackbycrr

价格从Cox-Ross-Rubinstein lookback选项二项树

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语法

价格= lookbackbycrr (ExerciseDates CRRTree OptSpec,罢工,解决)
价格= lookbackbycrr (___AmericanOpt)

描述

例子

价格= lookbackbycrr (CRRTree,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)价格lookback选项使用Cox-Ross-Rubinstein二项树。

请注意

或者,您可以使用Lookback对象价格lookback选项。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

价格= lookbackbycrr (___,AmericanOpt)添加一个可选的理由AmericanOpt。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何定价lookback选项使用CRR二项树通过加载该文件deriv.mat,它提供了CRRTree。的CRRTree结构包含股票价格所需规格和时间信息的选择。

负载deriv.mat;OptSpec =“电话”;罢工= 115;解决= datetime (2003、1、1);ExerciseDates = datetime (2006、1、1);价格= lookbackbycrr (CRRTree OptSpec,罢工,,…ExerciseDates)
价格= 7.6015

输入参数

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股票Cox-Ross-Rubinstein二叉树树结构,通过使用指定的crrtree。

数据类型:结构体

定义的选项,指定为“电话”或“把”使用一个字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列的特征向量“电话”或“把”。

数据类型:字符|细胞

期权执行价格值,指定使用一个非负整数NINST——- - - - - -1矩阵的价值。每一行是一个选择的时间表。

计算的价值floating-strike lookback选项,罢工必须指定为南。Floating-strike lookback选项也被称为平均罢工选项。

数据类型:双

结算日期或贸易日期lookback选项,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

请注意

的解决日期为每个lookback选项设置的ValuationDate股票的树。lookback参数,解决,将被忽略。

支持现万博1manbetx有的代码,lookbackbycrr还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

选择锻炼日期,指定为一个datetime数组,字符串数组,或日期特征向量:

  • 欧式期权,使用一个NINST——- - - - - -1矩阵的运动日期。每一行是一个选择的时间表。欧式期权,只有一个ExerciseDates在期权到期日。

  • 对于一个美国选项,使用一个NINST——- - - - - -2矢量的运动边界。选项可以行使任何树日期或包括两个日期之间这一行。如果只有一个非南日期列,或者ExerciseDates是一个NINST——- - - - - -1向量的日期,可以行使之间的选择ValuationDate上市股票的树和单一ExerciseDates。

支持现万博1manbetx有的代码,lookbackbycrr还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

(可选)选择类型,指定为一个NINST——- - - - - -1整数的旗帜与价值观:

  • 0——欧洲

  • 1——美国

数据类型:单|双

输出参数

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预期价格lookback选项0时刻,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。定价lookback选项使用Hull-White (1993)。因此,对于这些选项没有独特的价格除了根节点的树节点。

更多关于

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Lookback选项

一个lookback选项是基于最大值或最小值的路径依赖期权的标的资产实现在整个生活的选择。

金融工具的工具箱™软件支持两种类型的lookback选项:固定和浮动。万博1manbetx固定lookback选项指定的执行价格,而浮动lookback期权的执行价格取决于资产的路径。有关更多信息,请参见Lookback选项。

引用

a[1]船体j .和白色。“有效评估欧洲和美国的程序路径依赖期权”。杂志的衍生品。1993年秋季,21-31页。

版本历史

之前介绍过的R2006a

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另请参阅

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