*信息:这个函数优化投资组合权重基于用户指定的萨提努的加权线性组合比例,夏普比率,平均总回报,平均下行风险,平均回报率的标准差,马克斯撤军。基本的想法是提供一个目录作为输入“csv_dir”。该文件夹应该包含. csv文件的历史数据为每个订单所需的构成一个投资组合的一部分。函数将返回一个优化加权方案基于用户的标准。它还将输出组合的历史性能数据,另一个同等的投资组合,并为每个单独的股票。此外,你可以选择情节一个矩阵显示个人资产之间的相关性,以及显示的三维点云优化组合落在其他highest-weighted维随机生成的投资组合。函数设计用雅虎财经的数据(https://finance.yahoo.com/),但应与其他数据源提供了格式化是相似的。尝试优化样本组合包括(2006 - 2018)的数据更好地了解用例。(见下面的例子)。

*注意:你必须保持^ IRX。csv(13周国债利率)实效为无风险利率数据文件夹中最新的。下载历史数据https://finance.yahoo.com/quote/%5EIRX/history?。如果你的投资组合中其他数据比^最近IRX。csv,额外的数据将被自动丢弃。同时,统计只会返回到最近的古老跨所有行情数据。

*警示:你的结果可能存在偏差,如果您的数据不回去足够远,包括只有一个市场周期的一部分(例如,所有牛市,没有经济衰退)。洞察性能在整个市场周期,包括数据回到2008年或2000年,如果不是更长。时这是不可能的,请注意资产与高波动性和年回报率在牛市往往会是相同的资产维持在主要市场修正最大的损失。在严重的经济衰退的情况下这些损失有时超过-40%在一个日历年度。

*免责声明:这个开源研究工具并不打算提供投资建议。只有信息的目的,用户不建议使用实际投资决策的工具。寻求正式授权的专业投资建议。