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使用MATLAB桥投资组合构建和交易之间的差距
罗伯特•Kissell Kissell研究小组
本课程探讨Kissell研究小组的最新金融研究和发现和显示了公司一直用MATLAB来帮助投资组合经理和交易员之间的桥梁选股和投资组合实现。罗伯特介绍技术,使用MATLAB通过非线性回归分析估计的交易成本,构建MI因子得分帮助投资组合经理和他们的投资组合构建过程,并提高算法的精度和效率优化。最后,他讨论了如何利用MATLAB Kissell构建下一代全球成本指标,以及如何使用这些指数回测投资理念和评估代理性能,最终导致更高的投资组合回报的投资者。
本课程所涉及的主题包括:
- i - star成本指数
- 投资组合构建
- 算法的优化
- 历史系列
- 代理的评估
记录:2014年4月9日
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