投资组合优化是在一组金融工具或资产中进行投资决策的正式数学方法。经典的方法,被称为现代投资组合理论(MPT),涉及根据风险(标准差)和回报对投资宇宙进行分类,然后选择实现理想的风险与回报权衡的投资组合。
优化投资组合的常见步骤包括:
有关更多信息,请参见MATLAB®和金融工具箱™.
前沿
参见:投资组合优化与分析,金融工具箱,优化工具箱,全局优化工具箱,Black-Litterman模型,投资组合优化的视频,智能测试,凸优化
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