测试使用Engle-Granger协整测试

这个例子展示了如何测试零假设没有协整系列构成多元的响应之间的关系模型。

负载Data_Canada在MATLAB®工作区。数据集包含加拿大利率的期限结构[152]。提取短期、中期和长期利率。

负载Data_CanadaY =数据(:,3:结束);%多元反应级数

情节的反应级数。

图绘制(日期,Y,“线宽”,2)包含“年”;ylabel“百分比”;名称=系列(3:结束);传奇(名称,“位置”,“西北”)标题'{\男朋友加拿大利率,1954 - 1994}”;轴紧网格在

情节三方协整系列的证据显示,这一起向均数回归传播。

协整检验,计算的 $$\tau$$(t1), $$z$$(t2)Dickey-Fuller统计数据。egcitest比较的测试统计数据列表值Engle-Granger关键值。

[h, pValue,统计,cValue] = egcitest (Y,“测试”,{“t1”,《终结者2》})

h =1 x2逻辑阵列0 1

pValue =1×20.0526 - 0.0202

统计=1×2-3.9321 - -25.4538

cValue =1×2-3.9563 - -22.1153

的 $$\tau$$测试失败的拒绝零没有协整,但很勉强,p价值仅略高于默认5%的显著性水平,和一个统计仅略高于尾部临界值。的 $$z$$测试并拒绝零没有协整的。

考试难度Y (: 1)在Y(:, 2:结束)(默认情况下)一个拦截c0。剩余系列

[Y (: 1) Y(:, 2:结束)]*β- - - - - -c0=Y (: 1)- - - - - -Y(:, 2:结束)* b- - - - - -c0。

第五的输出参数egcitest包含等回归统计,回归系数c0和b。

检验回归系数来检验假设协整向量β=(1;- b]。

[~,~,~,~,reg] = egcitest (Y,“测试”,《终结者2》);c0 = reg.coeff (1);b = reg.coeff (2:3);β= [1;- b];甘氨胆酸h =;线= h.ColorOrder;h。NextPlot =“ReplaceChildren”;h。ColorOrder = circshift(线,3);

情节(日期、Y * beta-c0,“线宽”2);标题{}\ bf协整关系的;轴紧;传说从;网格在;

组合显得相对固定,测试确认。

另请参阅

应用程序

• 计量经济学建模师

功能

• egcitest

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