金融工具箱™ 提供金融数据的数学建模和统计分析功能。您可以分析、回溯测试和优化投资组合,同时考虑营业额、交易成本、半连续约束以及资产的最小或最大数量。工具箱使您能够估计风险、建模信用记分卡和分析收益率曲线、价格固定收益工具和欧洲期权,以及衡量投资绩效的指标。
随机微分方程(SDE)工具可用于建模和模拟各种随机过程。时间序列分析功能允许您使用缺失的数据执行转换或回归,并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。
学习财务工具箱的基础知识
日期和货币的金融市场数据
时间表、日期转换和合并、图表技术指标
现金流和绩效指标、回归分析、财务数据图表
创建投资组合、评估资产构成、执行均值-方差、CVaR或均值-绝对偏差投资组合优化、回溯测试投资策略
信用风险、信用评级的转移概率、信用质量阈值、信用记分卡
收益率曲线、固定收益证券估值、股票衍生品定价
参数模型,如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿波动率