开始使用风险管理工具箱

风险管理工具箱™为信用、保险和市场风险的数学建模和模拟提供了功能和交互工作流。您可以执行违约概率(PD)、违约风险(EAD)、给定违约损失(LGD)以及预期信用损失(ECL)计算的终身信用建模。您可以评估公司和消费者信用风险，创建信用记分卡，估计违约的可能性，执行信用组合分析，并对模型进行回测，以评估潜在的财务损失。该工具箱允许您使用预测器筛选工具识别重要的记分卡变量，并使用bininning Explorer应用程序自动或手动为信用记分卡bin变量。它还包括死亡率和未支付索赔模型，以量化和分析保险风险。市场风险可以通过回测和模拟工具进行评估，以评估风险价值(VaR)和预期缺口(ES)。

教程

概述

• 使用风险管理工具箱进行风险建模
  风险管理工具箱为风险评估的五个领域建模提供了工具。
• 使用copula进行信用模拟
  当使用一个creditDefaultCopula对象，预测交易对手的信贷损失取决于三个主要因素。
• VaR回测概述
  使用多种VaR回测工具来评估VaR模型。
• 预期缺陷回测概述
  使用多个预期不足回测工具来评估VaR模型。

工作流

• Binning Explorer案例研究示例
  方法创建信用记分卡装箱的探险家应用程序。
• creditDefaultCopula模拟工作流
  该示例展示了使用类的通用工作流creditDefaultCopula对象用于度量信用投资组合的违约风险。
• creditMigrationCopula模拟工作流
  该示例展示了使用类的通用工作流creditMigrationCopula对象用于度量信用组合的信用迁移风险。
• VaR val工作流
  这个例子展示了风险值(VaR)回测工作流和VaR回测工具的使用。
• 没有模型分布信息的预期不足(ES)回测工作流
  这个例子显示了一个预期的不足(ES)回测工作流，没有模型分布信息和esbacktest对象。
• 使用模拟的预期不足(ES)回测工作流
  这个例子展示了使用模拟和使用的预期缺陷(ES)回测工作流esbacktestbysim对象。