财务工具箱中的回溯测试策略框架
了解回溯测试如何帮助您比较投资策略与历史或模拟市场数据的表现。您将看到Financial Toolbox™中回溯测试功能的概述,以及开发和运行回溯测试的工作流程。
在Financial Toolbox的R2020b中首次引入的回溯测试策略框架,允许您定义投资策略,运行回溯测试,并根据历史或模拟市场数据为您的策略生成性能指标。支持框架由MATLAB对象组成,例如backteststrategy和backtestengine,它们简化了与开发和测试投资策略相关的工作流程。该框架是黑盒回溯测试工具(不允许您指定自定义回溯测试条件)和编写长代码来测试每个策略之间的完美中间地带。有了这个框架,您可以轻松地构建自定义投资策略并评估其性能。您可以使用对象属性绘制策略的权益曲线,以可视化它们在一年内的表现,比较策略的周转率,并检查每种方法的交易成本。下面是一个使用回测框架的例子:
首先,定义一个回测策略对象,该对象指定在运行回测时用于做出资产分配决策的逻辑。例如,平等加权、夏普比率最大化或反向方差……您还可以指定其他策略参数,如交易成本模型、重新平衡频率以确定回溯测试引擎重新平衡和重新分配投资组合的频率,以及滚动回溯窗口。一旦策略定义好了,就创建一个backtestengine对象,它指定回溯测试的参数,这些参数是前面定义的策略、无风险利率、现金借款利率和初始投资组合值。然后使用runbacktest方法对历史资产价格数据和任意交易信号数据(如情绪分析、文本语料库或任何技术指标)运行回溯测试。回溯测试是对股息调整后资产价格数据的时间表进行的。回测完成后,您可以生成回测的汇总表,并将结果可视化。
有关回溯测试工作流的更多信息,请查看文档页面,在那里您可以找到更多回溯测试投资策略的示例。感谢收看。
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