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用MATLAB开发和集成定量模型
Francesco Vittori,毕马威卢森堡
毕马威卢森堡公司早在8年前就开始开发其风险报告解决方案。
该平台支持计算不同的风险数万博1manbetx字,包括风险值(VaR)、条件VaR、敏感性分析、压力测试和其他量化措施。
只有拥有灵活、高效和安全的开发生命周期,才能满足需要在平台中集成新的财务、数学和统计模型方面不断增加的需求。
毕马威介绍了风险平台架构,以及量化团队如何在现有架构中集成新模型。
作为一个实际的例子,KPMG展示了MATLAB如何®结合微服务体系结构,可用于构建高性能、可扩展的嵌入先进财务和统计技术的软件。
记录:2019年5月21日
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