丹•欧文MathWorks
标准资产配置问题,如均值方差或条件风险价值可以很容易地使用MATLAB®和金融工具箱™。其他可能具有自定义风险度量或满足不同交易风格或任务的投资组合构建方法也可以使用MATLAB和Toolbox(如Optimization Toolbox™)来解决。
许多现代投资者正在采用一种名为Smart Beta的新方法——为不以市值为基础的指数寻找替代权重。其中一种方法是风险均等,即在一个投资组合中,每种资产对总风险的贡献相等。
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