多变量模型
协整分析，向量自回归（VAR），矢量误差修正（VEC），和贝叶斯模型VAR
多元时间序列分析是单变量时间序列分析的延伸，以响应变量的系统来研究它们的动态关系。为了研究应对一系列的互动和comovements，您可以在系统中每个方程中的所有反应变量的滞后。
要开始一个多元时间序列分析，测试你的反应系列协整。如果响应系列没有表现出协整关系，建立了系列向量自回归（VAR）模型。计量经济学工具箱™支持频率论和VAR贝叶斯分万博1manbetx析工具。如果响应系列表现出协整，创建为系列的载体纠错（VEC）模型。有关详细信息，请参阅向量自回归（VAR）模型。
- 协整分析
恩格尔 - 格兰杰协整检验和Johansen协整和约束测试 - 向量自回归模型
固定多元线性模型，包括外生变量预测 - 向量误差修正模型
多元线性模型，包括协整关系和外生预测变量 - 贝叶斯向量自回归模型
后估计和模拟使用各种用于VARx前提模型系数和创新的协方差矩阵之前机型
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