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在MATLAB中开发和维护瑞士RE的内部风险模型ICAM(亮点)
Daniel Meier博士,瑞士RE
瑞士RE是世界第二大再保险公司,成立于1863年,总部位于苏黎世,并拥有使用“内部风险模型”来引导公司的悠久历史。该模型定义了其目标资本,设定了基于风险的业务量限制,在各种业务方面分配了资本成本,确定公司的偿付比率用于监管目的(瑞士偿付能力测试,偿付能力II)等。
十年来,瑞士RE一直使用MATLAB®为了实施其内部风险模型,ICAM(内部资本充足模型)。动态和日益复杂的内部和监管要求创造了一个具有挑战性的开发环境,MATLAB被证明是快速应对不断变化的需求的理想开发平台。在2017年,瑞士雷(Swiss Re)缔结了一个重大项目,以大修其内部风险模型,关键目标是透明度,未来发展的灵活性,速度和风险措施的精度。
本演讲展示了如何在瑞士RE的内部风险模型中用于多个特定任务的MATLAB,包括在MATLAB中使用表数据结构组织和处理数据,在某些情况下运行快速算法,在某些情况下由MATLAB Parallel Server™加速,构建图形用户界面和构建图形用户界面,以及可视化数据。
记录:2017年6月22日
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