参考书目

[1]艾特Sahalia,Y.“现货利率的测试连续时间模型。”金融研究综述。1996年春,第9卷,第2期,第385-426页。

[2]Ait-Sahalia Y。“利率和其他非线性扩散的转移密度。”该财经杂志。卷。54,第4号,1999年8月。

[3]阿尔蒙,S。“资本拨款和支出之间的分配差距。”计量经济学。卷。33,1965年,第178-196。

[4]天野,R.A.,和S.范诺登。“单位根检验和证明的负担。”加拿大银行。工作文件92-7,1992年。

[5]安德鲁斯,D·W·K.“异方差和自相关一致协方差矩阵估计。”计量经济学。1991年第59卷,第817-858页。

[6]安德鲁斯,D.W K.,和J. C. Monohan。“一种改进的异方差和自相关一致协方差矩阵的估计。”计量经济学。卷。60,1992年,页953-966。

[7] Baillie, R. T.和T. Bollerslev。动态模型中含时变条件方差的预测。杂志的经济学。卷。52,1992年,第91-113。

[8]班纳吉,A. N.和J. R.马格努斯。“放在平时的灵敏度t- 和F-协方差误说明的检验"杂志的经济学。卷。95,2000,第157-176。

[9]Barone的-Adesi还是,G.,K. Giannopoulos和L.沃斯珀。“风险价值不相关性非线性投资组合。”期货市场杂志。卷。19,1999年,第583-602。

[10]Belsley, D. A., E. Kuh,和R. E. Welsh。回归诊断。纽约州:John Wiley & Sons, Inc., 1980年。

[11]贝拉,A. K.,和H. L.希金斯。“ARCH模型理论:属性,估计和检验。”经济调查杂志。1993年第7卷第4期。

[12]Bohrnstedt,G. W.,和T. M.卡特。“稳健性回归分析。”在社会学方法论, h·l·科斯特纳,编辑,118-146页。旧金山:jossy - bass, 1971年。

[13] Bollerslev,T.“A条件异方差时间序列模型的投机性价格和回报率。”经济与统计评论。卷。69,1987年,第542-547。

[14] Bollerslev,T.“广义自回归条件异”。杂志的经济学。1986年第31卷第307-327页。

[15] Bollerslev, T., R. Y. Chou和K. F. Kroner。《金融中的ARCH模型:理论和实证的回顾》。杂志的经济学。卷。52,1992年,第5-59。

[16] Bollerslev,T.,R. F.恩格尔和D. B.纳尔逊。“ARCH模型。”计量经济学手册。卷。如图4所示,第49章,阿姆斯特丹:Elsevier科学B.V.,1994,第2959-3038。

[17] Bollerslev, T.和E. Ghysels。周期性自回归条件异方差商业和经济统计杂志。1996年第14卷,第139-151页。

[18]Bouye, E., V. Durrleman, A. Nikeghbali, G. Riboulet, and Roncalli, T。《金融Copulas:阅读指南和一些应用》(Copulas for Finance: A Reading Guide and Some Applications)。Groupe de Rech. Oper., Credit Lyonnais, Paris, 2000.

[19]盒,G. E. P.,和D. R.考克斯。“转换分析”。皇家统计学会。B系列,卷。26,1964年,第211-252。

[20]盒,g.e.p.和d.皮尔斯。残差自相关在自回归综合移动平均时间序列模型中的分布。杂志美国统计协会。第65卷,1970,第1509-1526页。

[21]鲍克斯,g.e.p., g.m.j Jenkins和g.c.r ensel。时间序列分析:预测与控制。恩格尔伍德悬崖,新泽西州:普伦蒂斯霍尔,1994。

[22]Brandolini,D.,M.帕洛塔和R. Zenti。“风险管理中的资产管理公司:实际案例。”在2001年EMFA,卢加诺,瑞士主办。2000。

[23]Breusch,T.S.,和L. G.戈弗雷。“回顾在动态模式同时在测试近期工作自相关的。”在库里,D.,R. Nobay和D.皮尔(编辑),宏观经济分析:杂文在宏观经济学和计量经济学。伦敦:Croom Helm出版社,1981年。

[24] Breusch, t.s.,和Pagan, A.R.“异方差和随机系数变异的简单检验”。计量经济学。1979年第47节,第1287-1294页。

[25]Brieman, L., J. H. Friedman, R. A. Olshen和C. J. Stone。分类回归树。博卡拉顿:查普曼和霍尔/ CRC,1984。

布罗克韦尔,P. J.和R. A.戴维斯。介绍时间序列和预报。纽约,纽约:施普林格,2002。

[27]布鲁克斯,C.,S。P.伯克和G Persand。“基准和GARCH模型估计的准确性。”国际杂志的预测。2001年第17卷,第45-56页。

[28]布朗,M.B。和福赛斯,A. B.“鲁棒试验方差平等”。杂志美国统计协会。69,1974年,第364-367。

[29]伯克,S.P。“验证性数据分析:平稳的联合应用和单位根检验”。英国雷丁大学。讨论稿20,1994。

[30]伯纳姆,K. P.和D. R.安德森。模型选择和多模型推理:一种实用的信息论方法。纽约:施普林格,2010。

[31]坎贝尔,J. Y.,A. W. Lo和A. C.麦金利。第12章“金融市场的计量经济学。”在财务数据非线性。普林斯顿:普林斯顿大学出版社,1997。

[32]蚕儿,M。和L. Kilian的。“平稳的零假设检验的尺寸扭曲:证据与启示PPP的辩论。”[国际货币与金融。2001年第20卷,639-657页。

[33]切凯蒂,S. G.,和P. S.榄。“方差比检验:与国际输出数据的应用程序小样本性质。”商业和经济统计杂志。1994年第12卷,第177-186页。

[34]腔室,M.J。“固定自回归模型的刀切估计。”埃塞克斯讨论文件第684,2011年大学。

[35]肖韦,M.和J. D.汉密尔顿。“约会商业周期转折点。”在商业周期的非线性分析(贡献经济分析,276卷)。(C.米拉斯,P.罗思曼和D. van Dijk的编)。阿姆斯特丹:Emerald出版集团有限公司,2006年。

[36]周,G. C.“平等的试验系数的两个线性回归集之间”。计量经济学。1960年第28卷,591-605页。

[37]克里斯托弗,P.F.金融风险管理的要素。马萨诸塞州沃尔瑟姆:科学出版社,2002年。

[38]克拉克,K. A.“幽灵的威胁:变量遗漏偏差的计量经济学研究。”冲突管理与和平科学。2005年第22卷,第341-352页。

国民生产总值中的随机漫步有多大?政治经济学杂志。卷。96,1988年,第893-920。

[40]国会预算办公室,预算和经济数据,十年经济预测,https://www.cbo.gov/about/s manbetx 845products/budget-economic-data#4

[41]克里巴里-Neto的,F.“渐近在异方差未知形式的推理。”计算统计与数据分析。2004年第45卷,第215-233页。

[42]克拉默H.统计数学方法。普林斯顿,NJ:普林斯顿大学出版社,1946年。

[43] Dagum,E. B.所述X-11-ARIMA季节调整方法。12号- 564 e。加拿大统计局,渥太华,1980年。

[44]戴维森,R.,和J. G.麦克金南。计量经济学的理论和方法。英国牛津:牛津大学出版社,2004年。

[45]R. Davidson和E. Flachaire。“野性的靴靴,终于被驯服了。”杂志计量经济学。卷。146,2008年,第162-169。

[46]Del Negro, M., Schorfheide, F., Smets, F. and Wouters, R.;"新凯恩斯模型的适用性"杂志商业及经济统计。卷。25,第2号,2007年,第123-162。

[47]迪堡,F. X.预测的元素。Mason, OH: Thomson Higher Education, 2007。

[48]迪堡,F.X.和C.李。“预测政府债券收益率的期限结构。“杂志的经济学。第130卷,第2期,2006年,第337-364页。

[49]Diebold, F. X., G. D. Rudebusch,和B. Aruoba (2006)宏观经济与收益率曲线:一个动态的潜在因素方法。“杂志计量经济学。第131卷,2006年,页309-338。

[50]Diebold, F.X和G.D. Rudebusch。商业周期:持续时间,动态和预测。普林斯顿:普林斯顿大学出版社,1999年。

[51]巢穴Haan的,W. J.,和A.莱。“从业者指南,以强大的协方差矩阵估计。”在统计手册。由G·S·马达拉和C·R·拉编辑。阿姆斯特丹:爱思唯尔,1997年。

[52]迪基,D. A.,和W. A.富勒。“估计量为自回归时间序列具有单位根的分布。”杂志美国统计协会。卷。74,1979年,第427-431。

[53]迪基,D. A.,和W. A.富勒。“似然比统计的自回归时间序列具有单位根。”计量经济学。卷。49,1981年,第1057年至1072年。

[54]多德,K。衡量市场风险。西萨塞克斯:John Wiley和Sons,2005年。

[55]德宾J.,和S. J.考夫曼。“一个简单而有效的模拟平滑状态空间时间序列分析。”Biometrika。卷89,第3号,2002年,第603-615。

[56]德宾J.,和S. J.考夫曼。用状态空间法进行时间序列分析。2版。牛津:牛津大学出版社,2012。

[57]德宾,J.和G.S.沃森。“测试在最小二乘回归序列相关”。Biometrika。第37卷,1950年,第409-428页。

[58]埃尔德,J.,和P. E.肯尼迪。“测试单位根:我应该学生可教?”经济教育杂志。卷。32,2001年,第137-146。

[59]Embrechts, P., A. McNeil和D. Straumann。《风险管理中的相关性与依赖性:特性与缺陷》。风险管理:风险价值和超越。剑桥:剑桥大学出版社,1999年,第176-223页。

[60]恩德斯,W.应用计量经济时间序列。新泽西州霍博肯:约翰·威利父子公司,1995年。

[61]英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差性计量经济学。卷。50,1982年,第987-1007。

[62]恩格尔,R. F.和C. W. J.格兰杰。协整和误差校正:表示、估计和测试。“费雪。1987年第55节,第251-276页。

[63]恩格尔,r.f., d.m.l ilien和r.p. Robins。在期限结构中估计时变风险溢价:ARCH-M模型。计量经济学。第59卷,1987年,第391-407页。

[64]浮士德,J。“当方差比试验序列依赖最优?”计量经济学。卷。60,1992年,页。1215年至1226年。

[65]芬德利,D. F., B. C.蒙塞尔,W. R.贝尔,M. C.奥托和B.- c。陈。X-12-ARIMA季节性调整程序的新功能和新方法。杂志商业及经济统计。第16卷,第2期,1998年,第127-152页。

[66]费舍尔,F.M。“平等的试验系数集之间在两个线性回归:一个说明文注”。计量经济学。第38卷,1970年,第361-66页。

[67]费舍尔,R.一个。“在样品的相关系数的值的频度分布从无限大的人口。”Biometrika。1915年第10卷第507-521页。

[68]费舍尔,r。从一个小样本推导出的相关系数的“可能误差”。美唐。卷。1,1921年,第3-32。

[69]费舍尔,R. A.“偏相关系数的分布。”美唐。1924年第三卷,第329-332页。

[70]界洛格,R.G.随机过程理论的应用。英国剑桥:剑桥大学出版社,2013年。

[71]盖草,A. R.非线性统计模型。新泽西州霍博肯:John Wiley & Sons, Inc., 1987。

[72]Gilks​​,W. R.,S.理查森和D.J.Spiegelhalter于。马尔可夫链蒙特卡罗实践。博卡拉顿:查普曼和霍尔/ CRC,1996。

[73]格拉瑟曼,P.金融工程中的蒙特卡罗方法。纽约:施普林格出版社,2004年。

[74] Glosten,L. R.,R.杰甘南森和D. E.朗克尔。“在预期值与标称超额回报的股票的波动性之间的关系。”金融杂志。第48卷,第5期,1993年,第1779-1801页。

[75]戈弗雷,L. G.计量经济学中的不规范检验。英国剑桥:剑桥大学出版社,1997年。

[76]Gourieroux C。ARCH模型和金融应用。纽约:施普林格出版社,1997年。

[77]Goutte C。“关于免费午餐和交叉验证的说明。”神经计算。卷。9,1997年,第1211至1215年。

[78]格兰杰,C.,和P.纽博尔德。“预测转化系列。”皇家统计学会。B辑,第38卷,1976年,第189-203页。

[79]格兰杰,C.W。J.,和P.纽博尔德。“伪回归的经济学。”杂志的经济学。卷。2,1974年,第111-120。

[80]格林,w . H。计量经济学分析。上鞍河第六版,新泽西州:普伦蒂斯霍尔,2008年。

[81]戈德伯格,A. T.教程计量经济学。马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,1991年。

[82]戈德菲尔德,S.M。,和匡特,R. E.“有些试验同方差”。杂志美国统计协会。诉60,1965年,第539-547。

[83] Hagerud, G. E. "用非对称GARCH建模北欧股票收益"。工作文件系列经济与金融。第164号,斯德哥尔摩:财政厅,斯德哥尔摩经济学院,1997。

[84] Hagerud, G. E. "非对称GARCH的规范试验。"工作文件系列经济与金融。第163号,斯德哥尔摩:斯德哥尔摩经济学院金融系,1997年。

[85]Haggstrom,O.有限马尔可夫链和算法的应用。英国剑桥:剑桥大学出版社,2002年。

[86]汉密尔顿,j . D。非平稳时间序列和商业周期的经济分析的新方法。计量经济学。1989年第57卷,第357-384页。

[87]汉密尔顿,j . D。“时间序列随政权变化的分析。”杂志的经济学。1990年第45卷,第39-70页。

[88]汉密尔顿,j . D。时间序列分析。普林斯顿,NJ:普林斯顿大学出版社,1994年。

[89]汉密尔顿,J. D.“宏观经济制度与制度变迁。”在宏观经济学手册。(H. Uhlig和J. Taylor合编)。阿姆斯特丹:爱思唯尔出版社,2016年。

[90]哈特J. D.“核回归估计时间序列的错误。”皇家统计学会。B辑,第53卷,1991年,第173-187页。

[91]黑斯蒂,T.,R. Tibshirani,和J.弗里德曼。统计学习的要素。纽约:施普林格,2008年。

[92]豪格,A.“上协整向量测试线性限制:大小和有限采样沃尔德试验的权力。”计量经济学理论。2002年第18卷,第505-524页。

[93]Helwege,J.,和P.克莱曼。“高收益债券的认识总违约率。”纽约联邦储备银行当前的经济和金融问题。卷。2,第6号,1996,第1-6页。

[94]亨得利,d F。计量经济学:炼金术还是科学?牛津:牛津大学出版社,2001年。

[95]汉努瑶,L“所有在家庭:嵌套对称和非对称GARCH模型”。金融经济学杂志。卷。39,1995年,第71-104。

[96]希布斯,D“在动态时间序列模型的统计估计和因果推理的问题。”在科斯特纳,H。(Ed。)作者社会学方法论。旧金山:乔西低音,1974年。

[97]Hoerl,A. E.和R. W.肯纳德。“岭回归:应用到非正交的问题。”技术计量学。卷。12,第1号,1970,第69-82页。

[98]赫尔,j.c。期权,期货和其它衍生工具。第5版。新泽西州Englewood Cliffs:Prentice Hall出版社,2002年。

[99]Hodrick, Robert J和Edward c。Prescott。《战后美国商业周期:实证调查》。杂志货币,信用和银行。第29卷,第1期,1997年,第1 - 16页。

[100]霍恩,R.,和C·R·约翰逊。矩阵分析。英国剑桥:剑桥大学出版社,1985年。

[101]因德尔,B. A.“在模型试验自相关的有限样本 - 含电源滞后因变量”。经济学快报。1984年第14卷,第179 - 185页。

[102]贾罗,A.金融理论。Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1988。

[103]贾维斯,j。P。和d。r。舍尔。有限马尔可夫链的图论分析。在应用数学建模:多学科方法。博卡拉顿:CRC出版社,2000年。

[104]约翰森,S。协整向量自回归模型中基于概率的推理。牛津:牛津大学出版社,1995年。

[105]约翰逊,N. L., S. Kotz和N. Balakrishnan。连续单变量分布。《纽约:约翰·威利父子公司》,1995年第2卷第2版。

[106]约翰斯顿(J。计量经济学方法。纽约:麦格劳 - 希尔,1972年。

[107]Jonsson, J. G.和M. Fridson。“预测高收益债券的违约率。”固定收益日记账。第6卷,第1期,1996年,第69-77页。

[108]法官,G . G。w·e·格里菲思r·c·希尔h . Lϋtkepohl, t·c·李。计量经济学的理论与实践。纽约,NY:John Wiley和Sons公司,1985。

[109]Juselius, K。在协整VAR模型。牛津:牛津大学出版社,2006年。

[110]肯尼迪P.指南经济学。纽约:John Wiley & Sons出版社,2008。

[111]Keuzenkamp, H. A.和M. McAleer。“简单,科学推理和经济建模。”经济日报。卷。105,1995,第1-21。

[112]Kiefer, N. M., T. J. Vogelsang和H. Bunzel。"回归假设的简单稳健检验"计量经济学。卷。68,2000,第695-714。

[113]金,C.-J。动态线性模型与马尔可夫切换。杂志的经济学。第60卷,1994年,第1-22页。

[114]金博,M。《新货币主义基本模型的定量分析》(The Quantitative Analytics of The Basic neomonetalism Model)。杂志货币,信用和银行,第2部分:流动性,货币政策和金融中介。第27卷,第4期,1995年,第1241-1277页。

[115]国王,m . L。球面对称的稳健检验及其在最小二乘回归中的应用。统计年鉴。卷。8,1980年,第1265-1271。

[116]科尔,E。政权转换模式:一个股票市场指数的例子。Rotterdam, NL: Econometric Institute, Erasmus School of Economics, 2010.

[117]Koyck, l . M。分布滞后模型和投资分析。阿姆斯特丹:北荷兰,1954年。

[118]Krolzig,H.-M.马尔可夫切换矢量自回归。柏林:施普林格出版社,1997年。

[119]Krolzig,H.-M。,和亨德利,D.F.“一般到特殊的模型选择程序的计算机自动化。”[经济动力学与控制。2001年第25卷,第831-866页。

[120]库特纳,M. H., C. J. Nachtsheim, J. Neter和W. Li。应用线性统计模型。纽约:麦格劳-希尔/欧文出版社,2005。

[121] Kwiatkowski, D., P. C. B. Phillips, P. Schmidt和Y. Shin。"检验零假设的平稳性与单位根的选择"杂志的经济学。卷。54,1992年,页159-178。

[122] Leybourne,S. J.和B. P. M.麦凯布。“一以贯检验单位根。”商业和经济统计杂志。1994年第12卷,第157-166页。

[123]莱伯恩、S. J.和B. P. M.麦凯布。使用数据依赖的模型选择规则修改平稳性测试。商业和经济统计杂志。卷。17,1999年,第264-270。

[124]Litterman,罗伯特B.“预测与贝叶斯向量自回归:五年经验”商业和经济统计杂志4,没有。1(1986年1月):25-38。https://doi.org/10.2307/1391384

[125]Ljung的,G和G E. P.箱。“在缺乏适合的时间序列模型的措施。”Biometrika。卷。66,1978年,第67-72。

[126]螺,A. W.,和A. C.麦金利。“股票市场价格不遵循随机游动:证据从一个简单的指标测试。”金融研究回顾。1988年第1卷,第41-66页。

[127] Lo, A. W.和A. C. MacKinlay。"方差比检验的大小和威力"杂志的经济学。卷。40,1989,第203-238段。

[128]螺,A. W.,和A. C.麦金利。非随机漫步华尔街。普林斯顿,新泽西州:普林斯顿大学出版社,2001年。

[129]Loeffler, G.和P. N. Posch。信用风险建模使用Excel和VBA。英格兰西苏塞克斯:威利金融,2007年。

[130]长,J.S。,和L. H.欧文。“在使用线性回归模型的异方差一致的标准误差。”美国统计学家。2000年第54节,第217-224页。

[131]朗斯塔夫,F. A.,和E. S.施瓦茨。“重视美式期权的仿真:一个简单的最小二乘法。”金融研究综述。2001年春季,卷。14,第1号,第113-147。

[132]Lütkepohl,H.新介绍多时间序列分析。柏林:施普林格出版社,2005年。

[133]Lutkepohl, H.和Kratzig, M。应用时间序列计量经济学。英国剑桥:剑桥大学出版社,2004年。

[134]麦克金南,J.G。“为单位根和协整检验数值分布函数”。应用计量经济学杂志。卷。11,1996年,第601-618。

[135] MacKinnon, J. G.和H. White。具有改进的有限样本性质的异方差矩阵估计。杂志的经济学。卷。29,1985,第305-325。

[136]Maddala, G. S.和I. M. Kim。单位根,协整和结构性变化。英国剑桥:剑桥大学出版社,1998年。

[137]雪道。“使用滞后因变量和自相关扰动进行回归教学。”经济教育杂志。1996年第27卷,第72-84页。

[138]Maeshiro,A“为OLS的偏差的插图Yt=λYt1+Ut。“经济教育杂志。2000年第31卷,第76-80页。

[139]Malinvaud E。计量经济学的统计方法。阿姆斯特丹:北荷兰,1970年。

[140]马里奥特,F.和J.波普。"自相关估计中的偏差"Biometrika。卷。41,1954年,第390-402页。

[141]Mashal, R.和A. Zeevi。“超越相关性:金融资产之间的极端联动。”Columbia University, New York, 2002.

[142]麦卡洛,B. D.和C. G.伦弗洛。基准和软件标准:GARCH过程的案例研究。[经济与社会测量。1998年第25卷,第59-71页。

[143] McLeod, ai和W.K. Li。诊断检查ARMA时间序列模型使用平方残差自相关。杂志时间序列分析。第4卷,1983年,第269-273页。

[144]麦克尼尔,A和R.弗雷。“尾相关风险度量的估计异方差金融时间序列:一个极端的价值取向。”经验金融杂志。2000年第7卷,第271-300页。

[145]Moler,C.数值计算与MATLAB。宾夕法尼亚州费城:工业和应用数学学会,2004年。

[146]蒙哥马利,J.社会系统的数学模型。未出版的手稿。2016年威斯康星大学麦迪逊分校社会学系。

[147]莫林,N“上协整向量,非均衡调整载体,和它们的正交补似然比检验。”欧洲杂志纯粹与应用数学。2010年第3节,541-571页。

[148]国家经济研究局(NBER)经济周期的扩张和收缩,https://www.nber.org/cycles/cyclesmain.html

[149]纳尔逊,D. B.“条件异方差的资产收益率:一种新方法。”计量经济学。卷。59,1991年,第347-370。

[150]纳尔逊,D. B.“条件异方差的资产收益率:一种新方法。”计量经济学。。第59卷,第2期,1991年,第347-370页。

[151]尼尔森,C和C普洛瑟。“趋势与随机游动在宏观经济时间序列:一些证据和启示。”货币经济学杂志。卷。10,1982年,第130-162。

[152]r.c.纳尔逊和a.f.西格尔。"收益率曲线的简约建模"商业杂志》上。卷。60,第4号,1987年,第473-489。

[153] Newey, W. K.和K. D. West。一个简单的正半定、异方差和自相关一致协方差矩阵。计量经济学。第55卷,1987年,703-708页。

[154] Newey, W. K.和K. D. West。协方差矩阵估计中的自动滞后选择。经济研究综述。卷。61,第4号,1994年,第631-653。

[155]诺里斯,J. R.马尔可夫链。英国剑桥:剑桥大学出版社,1997年。

[156]Nystrom, K.和J. Skoglund。“单变量极值理论,GARCH和风险的措施。”印刷前,提交2002http://gloria-mundi.com/UploadFile/2010-2/knjsug.pdf

[157]Nystrom, K.和J. Skoglund。“基于场景的风险管理框架。”印刷前,提交2002http://gloria-mundi.com/UploadFile/2010-2/knjs.pdf

[158]Pankratz说道,。用动态回归模型进行预测。John Wiley&Sons,1991˙。

[159]公园,T。和G.卡塞拉。“套索贝叶斯”。美国统计协会杂志。卷。103,2008年,第681-686。

[160]伍,S.,和P.门阶。“单位根检验与用于截断滞后的选择数据依赖的方法ARMA模型。”杂志美国统计协会。1995年第90卷,第268-281页。

[161]帕克,r。“含异方差误差项的估计”。计量经济学。1966年第34页。

[162] Perron, P. "宏观经济时间序列中的趋势和随机漫步:来自新方法的进一步证据。"经济动态与控制杂志。1988年第12卷,第297-332页。

[163]Pesaran, H. H.和Y. Shin。线性多元模型中的广义脉冲响应分析。经济快报。1998年第58卷,第17-29页。

[164] Peters, J. P. "用不对称GARCH模型和倾斜的学生t密度估计和预测股票指数的波动性。“工作报告。比利时:列日大学临时行政学院,2001年3月20日。

[165]单位根的时间序列回归。计量经济学。卷。55,1987,第277-301。

[166]菲利普斯,P.和P. Perron。“在时间序列回归中测试单位根。”Biometrika。卷。75,1988年,第335-346。

[167]秦,H.和A. T. K.万。的性质t- 和F-Ratios的线性回归与中非正规错误“。计量经济学理论。卷。20,第4号,2004年,第690-700。

[168] Rea, j。"观测量不足时,周氏试验的不确定性"计量经济学。第46卷,1978年,第229页。

[169]T. Roncalli, A. Durrleman和A. Nikeghbali。“哪个交点是正确的?”Groupe de Rech. Oper., Credit Lyonnais, Paris, 2000.

[170]Schwert, W。模型规范对宏观经济数据中单位根检验的影响。货币经济学杂志。卷。20,1987,第73-103。

[171] Schwert酒店,W。“为单位根试验:蒙特卡罗研究。”商业和经济统计杂志。1989年第7卷,第147-159页。

[172]邵,J。线性模型选择的渐近理论。国家统计报。1997年第7卷,第221-264页。

[173]夏普,W. F.“资本资产价格:风险条件下的条件下市场均衡的理论”金融杂志。卷。19,1964年,第425-442。

[174]什里夫,S. E.金融随机微积分II:连续时间模型。纽约:施普林格出版社,2004年。

[175]西姆斯,C.,股票,J.,和沃森,M.“推断线性时间序列模型与一些单位根。”计量经济学。卷。58,1990,第113-144。

[176]斯密斯,f和沃特斯,R。欧元区的一个估计的随机动态一般均衡模型。欧洲央行(ECB),工作文件系列。第171号,2002年。

[177]斯密斯,f和沃特斯,R。“比较美国和欧元区商业周期中的冲击和摩擦:贝叶斯DSGE方法。”欧洲央行(ECB),工作文件系列。391号,2004年。

[178]Smets,F和武泰,R.“冲击和摩擦,美国经济周期:一个贝叶斯方法DSGE。”欧洲央行(ECB),工作文件系列。722号,2007年。

[179]斯特朗,G。线性代数及其应用。第4版。太平洋格罗夫,CA:布鲁克斯科尔,2005年。

[180]石头,M。通过交叉验证和Akaike标准选择模型的渐近等价性。皇家统计学会。B系列,卷。39,1977年,页44-47。

[181]石,R.“市场需求分析。”皇家统计学会。第108卷,1945年,第1-98页。

[182]Tibshirani, R。“通过套索进行回归、收缩和选择。”皇家统计学会杂志。卷。58,1996年,第267-288。

[183]​​纂,R,S。财务时间序列分析。新泽西州霍博肯:约翰威利父子公司,2005年。

[184]特纳,P. M.“测试的协整使用约翰森方法:我们是否使用正确的临界值?”应用计量经济学杂志。2009年第24节,第825-831页。

[185]美国联邦储备委员会经济数据(FRED),圣路易斯联邦储备银行,https://fred.stlouisfed.org/

[186]韦斯伯格,S。应用线性回归。新泽西州霍博肯:约翰威利父子公司,2005年。

[187]Wielandt, H。主题在矩阵的分析理论。由R.梅尔准备讲稿。数学系,威斯康星大学麦迪逊分校,1967年的大学。

[188]白色,H.“A异方差一致协方差矩阵和直接检验异方差性。”计量经济学。诉48,1980年,页817-838。

[189]白,J. S.“渐近展开为平均数和串行相关系数的差异”。Biometrika。第48卷,1961年,第85-94。

[190]白色,H。计量经济学家的渐近理论。纽约:学术出版社,1984年。

[191]怀特,H.和I.多莫威茨。"有相关观察的非线性回归"计量经济学。1984年第52卷,143-162页。

[192]威尔逊A. L.“当是邹氏检验UMP?”美国统计学家。1978年第32卷,第66-68页。

[193]沃尔德,H.平稳时间序列分析的研究。乌普萨拉,瑞典:Almqvist & Wiksell, 1938年。

[194]伍尔德里奇,J. M.计量经济学导论。辛辛那提,哦:西南,2009年。