均值-方差投资组合优化
创建投资组合对象,评估资产组成,执行均值-方差投资组合优化
投资组合是构成资产宇宙的可行资产集合中的点。投资组合指定了资产组合中每一项资产的持有量或权重。惯例是根据权重来指定投资组合,尽管投资组合优化工具也适用于持股。有关均值-方差投资组合优化的信息,请参见投资组合优化理论.
类别
- 创建投资组合
为均值-方差投资组合优化创建投资组合对象 - 估计收益的均值和协方差
评估投资组合资产回报的均值和协方差,包括缺失数据和金融时间序列数据的资产 - 指定投资组合约束
定义投资组合资产的约束,如线性等式和不等式、约束、预算、组、组比率和周转约束 - 验证组合
识别投资组合规范的错误 - 估计有效的投资组合和前沿
分析有效的投资组合和投资组合的有效边界 - 后处理的结果
使用有效的投资组合和有效的前沿结果建立交易