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风险投资组合价值(VaR)
ValueAtRisk = portvrisk (PortReturn PortRisk)
ValueAtRisk = portvrisk (___、RiskThreshold PortValue)
例子
ValueAtRisk= portvrisk (PortReturn,PortRisk)在给定损失概率水平的情况下,返回投资组合在一段时间内(即每月、每季、每年等等)的最大潜在损失。portvrisk计算ValueAtRisk使用正态分布。
ValueAtRisk= portvrisk (PortReturn,PortRisk)
ValueAtRisk
PortReturn
PortRisk
portvrisk
ValueAtRisk= portvrisk (___,RiskThreshold,PortValue)添加可选参数RiskThreshold和PortValue。
ValueAtRisk= portvrisk (___,RiskThreshold,PortValue)
RiskThreshold
PortValue
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本例展示了如何在一段时间内返回投资组合价值的最大潜在损失,其中ValueAtRisk是按单位计算的。
PortReturn = 0.29/100;PortRisk = 3.08/100;RiskThreshold = (0.01; 0.05; 0.10);PortValue = 1;ValueAtRisk = portvrisk (PortReturn PortRisk,…RiskThreshold PortValue)
ValueAtRisk =3×10.0688 0.0478 0.0366
本例展示了如何在一段时间内返回投资组合价值的最大潜在损失,其中ValueAtRisk是根据实际值计算的。
PortReturn = (0.29/100、0.30/100);PortRisk = (3.08/100、3.15/100);RiskThreshold = 0.10;PortValue = (1000000000; 1000000000);ValueAtRisk = portvrisk (PortReturn PortRisk,…RiskThreshold PortValue)
ValueAtRisk =2×1107×3.6572 - 1.8684
指定为标量数字或an的每个投资组合在一段时期内的预期收益nport——- - - - - -1向量。
nport
1
数据类型:双
双
每个投资组合在一段时期内的标准偏差,指定为标量、数值或nport——- - - - - -1向量。
0.05
(可选)损失概率,指定为一个标量小数或一个nport——- - - - - -1向量。
(可选)资产组合的总价值,指定为标量数字或nport——- - - - - -1向量。
如果PortReturn和PortRisk是以美元为单位的吗PortValue应该是1。如果PortReturn和PortRisk是按百分比计算的吗PortValue应该是投资组合的总价值。
投资组合中估计的最大损失,以a表示nport——- - - - - -1向量。ValueAtRisk的置信概率1−RiskThreshold。
如果PortValue不给,ValueAtRisk是以单位为单位的。的值0表明你没有损失。
0
投资组合|portopt
投资组合
portopt
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