信用违约互换期权

信用违约掉期(CDS)期权或信用违约掉期是一种合约，它赋予持有者在未来进行信用违约掉期交易的权利，而不是义务。CDS期权既可以是付款人互换，也可以是接收人互换。如果发生付款人互换，期权持有者有权签订CDS，并支付保费;而且，如果发生接收方互换，期权持有者将获得溢价。金融工具工具箱™软件提供cdsoptprice或CDSOption用于为支付人和接收人信用违约互换定价。此外，通过一些额外的步骤，cdsoptprice或CDSOption可用于多名称CDS指数期权的定价。

另请参阅

cdsoptprice|cdsspread|cdsrpv01|CDSOption|cd

相关的例子

• 单一名称CDS期权定价
• 为CDS指数期权定价
• 信用违约互换(CDS)
• 利用CDS黑模型和CDS黑定价器对多个CDS期权工具进行定价

更多关于

• 信贷衍生工具对象的金融工具工具箱函数映射