开始吧风险管理工具箱

风险管理工具箱™ 提供信用和市场风险的数学建模和模拟功能。您可以建模违约概率、创建信用记分卡、执行信用组合分析和回溯测试模型以评估潜在的财务损失。工具箱允许您评估企业和消费者信贷风险以及市场风险。它包括一个应用程序，用于自动和手动分类信用卡的变量。它还包括分析信贷组合风险的模拟工具和评估风险价值（VaR）和预期缺口（ES）的回溯测试工具。

教程

概述

利用风险管理工具箱进行风险建模

风险管理工具箱为风险评估的三个领域建模提供了工具。

基于Copulas的信用模拟

当使用creditDefaultCopula公司目的，预测交易对手的信用损失取决于三个主要因素。

VaR回溯测试综述

使用多个VaR回溯测试工具评估VaR模型。

预期短缺回溯测试概述

使用多个预期短缺回溯测试工具评估风险值模型。

工作流程

Binning Explorer案例研究示例

此示例演示如何使用宾宁探索者应用程序。

creditDefaultCopula仿真工作流

此示例显示了使用creditDefaultCopula公司对象来度量信贷组合的违约风险。

creditMigrationCopula仿真工作流

此示例显示了使用creditMigrationCopula公司目的度量信贷组合的信贷转移风险。

VaR回溯测试工作流

这个例子展示了一个风险值（VaR）回溯测试工作流和VaR回溯测试工具的使用。

无模型分布信息的预期不足回溯测试工作流

此示例显示了一个没有模型分发信息的预期不足回溯测试工作流，并使用esbacktest测试反对。

基于模拟的预期短缺回溯测试工作流

此示例显示了使用模拟和esbacktestbysim反对。