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CVAR投资组合优化

版本2.0.0(263 KB) Mathworks Quant团队
使用投资组合对象优化风险的条件价值(CVAR)投资组合

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更新2018年9月18日

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此示例显示了处于风险(CVAR)投资组合优化工作流的条件值,其中包括:
*如何根据正常分布和经验分布模拟资产场景
*如何使用portfoliocvar对象构建投资组合
*如何评估有效的边界
*如何提取投资组合权重
*如何计算投资组合的CVAR

引用为

Mathworks Quant团队(2022)。CVAR投资组合优化(//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/38288-cvar-portfolio-optimization),matlab中央文件交换。检索

MATLAB释放兼容性
使用R2018A创建
与R2018A兼容,后来发布
平台兼容性
视窗 苹果系统 Linux

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