MATLAB中的时间序列建模
교육과정세부정보
1일일과정은은matlab®및计量经济学工具箱™를를시계열（时间序列）모델링모델링대한적인입니다입니다입니다。Matlab을을을을경험이있으며있으며있으며있으며있으며있으며있으며모델모델모델을만들고추정추정하고하고시뮬레이션하고예측해야하는하는경제학자학자학자학자학자학자학자학자학자학자학자학자학자학자학자학자학자학자학자box-jenkins절차절차절차절차절차절차에설계설계되었으며되었으며되었으며되었으며되었으며되었으며되었으며되었으며，주요주요주요내용
- 시계열데이터전처리
- 시계열데이터장기추세및계절적확인확인
- 가설（假设检验）을을한정상성테스트테스트
- Arima a garch시계열시계열시계열모델생성피팅
- 모델을해가며피팅비교비교
- 蒙特卡洛시뮬레이션을한분석분석분석
- 피팅된을이용한예측예측
GARP에승인되었으며되었으며되었으며되었으며되었으며되었으며되었으며크레딧크레딧크레딧크레딧크레딧크레딧시간을합니다합니다합니다。经过认证的FRM또는ERP를보유경우https://www.garp.org/cpd에서이을에하시기바랍니다바랍니다。
1요일
모형피팅을데이터준비
客观的：추세를데이터을적용하여을하기위한데이터를준비합니다합니다。
- 지수추세제거
- 다항식추세및추세식별
- 데이터정상성테스트
- 데이터정상화
- 단위근테스트
모형선택및피팅
客观的：진단툴사용주어진시계열에적절한후보후보및및및및모형모형을후보시계열식별생성데이터데이터합니다합니다합니다。
- 자기상관과부분상관계산
- 정형（正式测试）을을하여선택선택
- Arima garch모형모형모형모형모형모형모형모형
- 시계열모형및데이터세트피팅피팅
모형적합도평가
客观的：모형진단수치값계산및평가모델정확도，적합도，안정성안정성합니다합니다합니다합니다합니다。
- 모형잔차추론
- 잔차정상성테스트
- 모형진단피팅의적합도분석분석
- 개별모형의중요도평가
- 모형비교
예측및시뮬레이션
客观的：예측모형하여미래를합니다합니다합니다。몬테카를로시뮬레이션을하여궤적（轨迹）및통계량시뮬레이션합니다합니다。
- 피팅된을사용하여전망전망
- 표본（样本中）예측예측사용하여모형평가평가
- 몬테카를로모형시뮬레이션
- 모형백（Back）테스트
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