丹尼尔·迈耶博士,瑞士再保险公司
瑞士再保险是全球第二大再保险公司,成立于1863年,总部位于苏黎世,在运用“内部风险模型”管理公司方面有着悠久的历史。该模型定义其目标资本,设置基于风险的业务量限制,分配不同业务部门的资本成本,为监管目的(瑞士偿付能力测试,solvency II)确定公司的偿付能力比率,等等。
十年来,瑞士再保险公司一直在使用MATLAB®实施内部风险模型ICAM(内部资本充足模型)。动态的、日益复杂的内部需求和法规需求创建了一个具有挑战性的开发环境,MATLAB被证明是快速响应需求变化的完美开发平台。2017年,瑞士再保险完成了一项重大项目,对其内部风险模型进行全面改革,其关键目标是提高透明度、未来发展的灵活性、提高速度和风险度量的准确性。
本演示演示了如何将MATLAB用于Swiss Re内部风险模型中的几个特定任务,包括使用MATLAB中的表数据结构组织和处理数据、在某些情况下运行MATLAB Parallel Server™加速的快速算法、构建图形用户界面和可视化数据。
记录:2017年6月22日
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