创建Portfolio对象,用于均值-方差组合优化和分析
使用投资组合
函数创建投资组合
均值-方差组合优化的目标。
投资组合优化的主要工作流程是创建一个实例投资组合
对象,该对象完全指定了一个投资组合优化问题并对其进行操作投资组合
对象使用支持的函数来获取和万博1manbetx分析有效的投资组合。有关此工作流的详细信息,请参见组合对象的工作流.
你可以使用投资组合
对象有几种方法。建立一个投资组合优化问题投资组合
对象,最简单的语法是:
p =投资组合;
投资组合
对象,p
,以便所有对象属性都为空。
的投资组合
对象还接受属性及其值的名称-值对参数集合。的投资组合
对象以一般语法接受属性的输入:
p = Portfolio('property1',value1,'property2',value2,…);
如果一个投资组合
对象存在时,语法允许的第一个参数(且仅第一个参数)投资组合
对象为已存在的对象,其后续的名称-值对参数用于添加或修改属性。例如,给定一个现有的投资组合
对象p
,一般语法为:
p = Portfolio(p,'property1',value1,'property2',value2,…);
输入参数名称不区分大小写,但必须完全指定。此外,可以用可选参数名指定一些属性(参见属性名称的快捷方式).的投资组合
对象试图从输入中检测问题维度,一旦设置,后续的输入可以进行各种标量或矩阵展开操作,从而简化整个流程,以明确问题。此外,一个投资组合
对象是一个值对象,因此,给定投资组合p
,下面的代码创建两个对象,p
和问
,它们是不同的:
q =组合(p,...)
在创建一个投资组合
对象,您可以使用相关的对象函数来设置投资组合约束、分析有效边界并验证投资组合模型。
有关均值-方差优化的理论基础的更详细信息,请参见投资组合优化理论.
setAssetList |
建立资产的标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setDefaultConstraints |
建立具有非负权值和为1的投资组合约束 |
getAssetMoments |
从投资组合对象中获得资产回报的均值和协方差 |
setAssetMoments |
为Portfolio对象设置资产回报的时刻(均值和协方差) |
estimateAssetMoments |
根据数据估计资产收益的均值和协方差 |
setcost |
设置成比例的交易成本 |
addEquality |
在现有约束条件下,为组合权重添加线性等式约束条件 |
addGroupRatio |
在现有的组比率约束中添加组合权重的组比率约束 |
addGroups |
向现有的组约束中添加组合权重的组约束 |
addInequality |
在现有约束条件的基础上,加入权重的线性不等式约束 |
getBounds |
从投资组合对象中获取投资组合权重的界限 |
getBudget |
从投资组合对象中获得预算约束边界 |
getCosts |
从投资组合对象中获取买卖交易费用 |
getEquality |
从投资组合对象中获取相等约束数组 |
getGroupRatio |
从投资组合对象中获取组比率约束数组 |
getGroups |
从组合对象中获取组约束数组 |
getInequality |
从投资组合对象中获取不等式约束数组 |
getOneWayTurnover |
从投资组合对象中获得单向周转约束 |
setGroups |
为组合权重设置组约束 |
setInequality |
建立了投资组合权重的线性不等式约束 |
setBounds |
为投资组合对象设置投资组合权重的界限 |
setBudget |
设定预算限制 |
setcost |
设置成比例的交易成本 |
setEquality |
建立投资组合权重的线性等式约束 |
setGroupRatio |
建立组合权重的组比率约束 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setOneWayTurnover |
建立单向的投资组合周转率约束 |
setTurnover |
建立投资组合最大周转率约束 |
setTrackingPort |
建立跟踪误差约束的基准组合 |
setTrackingError |
建立最大投资组合跟踪误差约束 |
setMinMaxNumAssets |
设置投资组合对象的资产数量的基数约束 |
checkFeasibility |
根据投资组合目标,检查投资组合的可行性 |
estimateBounds |
估计投资组合的全局上界和下界 |
estimateFrontier |
在有效边界上估计指定数量的最优投资组合 |
estimateFrontierByReturn |
以目标投资回报估计最优投资组合 |
estimateFrontierByRisk |
评估具有目标投资风险的最优投资组合 |
estimateFrontierLimits |
估计有效边界端点的最优投资组合 |
plotFrontier |
情节有效边界 |
estimateMaxSharpeRatio |
评估有效的投资组合以最大化投资组合对象的夏普比率 |
estimatePortMoments |
估算投资组合对象的投资组合收益时刻 |
estimatePortReturn |
估计投资组合的平均收益 |
estimatePortRisk |
根据与相应对象相关联的风险代理估计投资组合风险 |
setSolver |
选择主求解器并指定组合优化的相关求解器选项 |
setSolverMINLP |
选择混合整数非线性规划(MINLP)求解器进行投资组合优化 |
有关Portfolio对象引用的完整列表,请参见投资组合优化.