投资组合
创建Portfolio对象，用于均值-方差组合优化和分析
描述
使用投资组合函数创建投资组合均值-方差组合优化的目标。
投资组合优化的主要工作流程是创建一个实例投资组合对象，该对象完全指定了一个投资组合优化问题并对其进行操作投资组合对象使用支持的函数来获取和万博1manbetx分析有效的投资组合。有关此工作流的详细信息，请参见组合对象的工作流．
你可以使用投资组合对象有几种方法。建立一个投资组合优化问题投资组合对象，最简单的语法是:
p =投资组合;
投资组合对象,p，以便所有对象属性都为空。
的投资组合对象还接受属性及其值的名称-值对参数集合。的投资组合对象以一般语法接受属性的输入:
p = Portfolio('property1'，value1，'property2'，value2，…)；
如果一个投资组合对象存在时，语法允许的第一个参数(且仅第一个参数)投资组合对象为已存在的对象，其后续的名称-值对参数用于添加或修改属性。例如，给定一个现有的投资组合对象p，一般语法为:
p = Portfolio(p，'property1'，value1，'property2'，value2，…)；
输入参数名称不区分大小写，但必须完全指定。此外，可以用可选参数名指定一些属性(参见属性名称的快捷方式）.的投资组合对象试图从输入中检测问题维度，一旦设置，后续的输入可以进行各种标量或矩阵展开操作，从而简化整个流程，以明确问题。此外,一个投资组合对象是一个值对象，因此，给定投资组合p，下面的代码创建两个对象，p和问，它们是不同的:
q =组合(p,．..）
在创建一个投资组合对象，您可以使用相关的对象函数来设置投资组合约束、分析有效边界并验证投资组合模型。
有关均值-方差优化的理论基础的更详细信息，请参见投资组合优化理论．
创建
描述
输入参数
属性
对象的功能
setAssetList |
建立资产的标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setDefaultConstraints |
建立具有非负权值和为1的投资组合约束 |
getAssetMoments |
从投资组合对象中获得资产回报的均值和协方差 |
setAssetMoments |
为Portfolio对象设置资产回报的时刻(均值和协方差) |
estimateAssetMoments |
根据数据估计资产收益的均值和协方差 |
setcost |
设置成比例的交易成本 |
addEquality |
在现有约束条件下，为组合权重添加线性等式约束条件 |
addGroupRatio |
在现有的组比率约束中添加组合权重的组比率约束 |
addGroups |
向现有的组约束中添加组合权重的组约束 |
addInequality |
在现有约束条件的基础上，加入权重的线性不等式约束 |
getBounds |
从投资组合对象中获取投资组合权重的界限 |
getBudget |
从投资组合对象中获得预算约束边界 |
getCosts |
从投资组合对象中获取买卖交易费用 |
getEquality |
从投资组合对象中获取相等约束数组 |
getGroupRatio |
从投资组合对象中获取组比率约束数组 |
getGroups |
从组合对象中获取组约束数组 |
getInequality |
从投资组合对象中获取不等式约束数组 |
getOneWayTurnover |
从投资组合对象中获得单向周转约束 |
setGroups |
为组合权重设置组约束 |
setInequality |
建立了投资组合权重的线性不等式约束 |
setBounds |
为投资组合对象设置投资组合权重的界限 |
setBudget |
设定预算限制 |
setcost |
设置成比例的交易成本 |
setEquality |
建立投资组合权重的线性等式约束 |
setGroupRatio |
建立组合权重的组比率约束 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setOneWayTurnover |
建立单向的投资组合周转率约束 |
setTurnover |
建立投资组合最大周转率约束 |
setTrackingPort |
建立跟踪误差约束的基准组合 |
setTrackingError |
建立最大投资组合跟踪误差约束 |
setMinMaxNumAssets |
设置投资组合对象的资产数量的基数约束 |
checkFeasibility |
根据投资组合目标，检查投资组合的可行性 |
estimateBounds |
估计投资组合的全局上界和下界 |
estimateFrontier |
在有效边界上估计指定数量的最优投资组合 |
estimateFrontierByReturn |
以目标投资回报估计最优投资组合 |
estimateFrontierByRisk |
评估具有目标投资风险的最优投资组合 |
estimateFrontierLimits |
估计有效边界端点的最优投资组合 |
plotFrontier |
情节有效边界 |
estimateMaxSharpeRatio |
评估有效的投资组合以最大化投资组合对象的夏普比率 |
estimatePortMoments |
估算投资组合对象的投资组合收益时刻 |
estimatePortReturn |
估计投资组合的平均收益 |
estimatePortRisk |
根据与相应对象相关联的风险代理估计投资组合风险 |
setSolver |
选择主求解器并指定组合优化的相关求解器选项 |
setSolverMINLP |
选择混合整数非线性规划(MINLP)求解器进行投资组合优化 |
例子
创建一个空的Portfolio对象
您可以创建Portfolio对象，p，没有输入参数，并使用disp．
p =投资组合;disp (p);
具有属性的投资组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: [] AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] UpperBound: [] LowerBudget: [] UpperBudget:[] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
该方法提供了一种建立投资组合优化问题的方法投资组合函数。属性中的属性集合可以使用关联的set函数来设置和修改投资组合对象。
使用单步设置创建组合对象
你可以使用投资组合对象直接建立一个“标准”的投资组合优化问题，给出了资产收益率的均值和协方差变量米和C．
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =组合(“assetmean”米,“assetcovar”C．..“lowerbudget”, 1“upperbudget”, 1下界的, 0)
p =资产组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound:[] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
请注意,下界属性值经过标量展开AssetMean和AssetCovar提供问题的维度。
使用一系列步骤创建一个投资组合对象
在给定变量中资产回报的均值和协方差的情况下，使用一系列步骤是完成相同任务的另一种方法，即建立一个“标准”投资组合优化问题米和C(这也说明了参数名称是不区分大小写的)。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,“assetmean”米,“assetcovar”C);p =组合(p,“lowerbudget”, 1“upperbudget”1);p =组合(p,下界的, 0);plotFrontier (p);
这种方法是可行的，因为调用投资组合都是按这个顺序排列的。在本例中，调用initializeAssetMean和AssetCovar提供问题的维度。如果要最后执行这一步，就必须显式地对下界属性如下:
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,下界的, 0(大小(m)));p =组合(p,“LowerBudget”, 1“UpperBudget”1);p =组合(p,“AssetMean”米,“AssetCovar”C);plotFrontier (p);
如果没有指定的大小下界但是，输入一个标量参数投资组合对象假设您正在定义一个单一资产问题，并在调用使用四个资产设置资产时刻时产生错误。
使用属性名称的快捷方式创建一个组合对象
您可以创建Portfolio对象，p与投资组合对属性名使用快捷方式。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =组合(“的意思是”米,“柯伐合金”C“预算”, 1“磅”, 0)
p =资产组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound:[] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
直接设置投资组合对象属性
虽然不推荐，但您可以直接设置属性，但是不会对输入进行错误检查。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p.NumAssets =元素个数(m); p.AssetMean = m; p.AssetCovar = C; p.LowerBudget = 1; p.UpperBudget = 1; p.LowerBound = zeros(size(m)); disp(p)
资产组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound:[] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
创建一个投资组合目标和确定有效的投资组合
创建有效的投资组合:
负载CAPMuniversep =组合(“AssetList”、资产(1:12));p = estimateAssetMoments(p, Data(:，1:12)，“missingdata”,真正的);p = setDefaultConstraints (p);plotFrontier (p);
pwgt = estimateFrontier(p, 5);pnames =细胞(1、5);为pnames{I} = sprintf(的端口% d ',我);结束吸墨纸=数据集([{pwgt}, pnames],“obsnames”, p.AssetList);disp(流水帐);
端口1端口2端口3端口4 Port5 apple 0.017926 0.058247 0.097816 0.12955 0 amazon 0 0 0 0 0 cisco戴尔0.0041906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EBAY 0 0 0 0 0 google 0.16144 0.35678 0.55228 0.75116 1 hp IBM 0.46422 0.36045 0.25577 0.11928 0.052566 0.032302 0.011186 0 0 0 intel 0 0 0 0 0 microsoft 0.29966 0.19222 0.082949 0 0 ORCL 0 0 0 0 0 yahoo 0 0 0 0 0
更多关于
参考文献
有关Portfolio对象引用的完整列表，请参见投资组合优化．
介绍了R2011a
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