zero2fwd

远期曲线给出零线

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在R2017b，可选的输入参数的规格已经改变。虽然前一有序输入语法仍然支持，它可能不再在以后的版本支持。万博1manbetx使用新的可选名称 - 值对输入：InputCompounding，InputBasis，OutputCompounding和OutputBasis。

句法

[ForwardRates，CurveDates] = zero2fwd（ZeroRates，CurveDates，定居）

[ForwardRates，CurveDates] = zero2fwd（___，名称，值）

描述

例

[ForwardRates，CurveDates] = zero2fwd（ZeroRates，CurveDates，解决）返回给零曲线和它的到期日，一个隐含的远期利率曲线。如果任一输入CurveDates要么解决是日期时间阵列，CurveDates返回为一个日期时间阵列。除此以外，CurveDates返回日期以一串数字。ForwardRates为任何这些输入数据类型的相同。

例

[ForwardRates，CurveDates] = zero2fwd（___，名称，值）加入了可选的名称 - 值对参数

例子

全部收缩

计算一个隐含的远期利率曲线给出一个零线和到期日

开立真实脚本

给定一个零线在一组到期日，结算日，以及复合率，计算远期利率曲线。

ZeroRates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 0.0525 0.0541 0.0529];CurveDates = [datenum（'06 -nov-2000'）datenum（'11  - 癸2000'）datenum（'15 -Jan-2001'）datenum（'05 -Feb-2001'）datenum（'04 -mar-2001'）datenum（'02 -Apr-2001'）datenum（'30 -Apr-2001'）datenum（'25 -Jun-2001'）datenum（'04 -sep-2001'）datenum（'12 -nov-2001'）];定居= datenum（'03 -nov-2000'）;InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;

执行功能zero2fwd返回远期利率曲线ForwardRates于到期日CurveDates。

[ForwardRates，CurveDates] = zero2fwd（ZeroRates，CurveDates，...解决，'InputCompounding'1，'InputBasis'，2，'OutputCompounding'1，'OutputBasis'，2）

ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476

CurveDates =10×1730796 730831 730866 730887 730914 730943 730971 731027 731098 731167

计算一个隐含的远期利率曲线给出一个零线和使用日期时间输入到期日

开立真实脚本

给定一个零线在一组到期日，结算日期和复合率，使用约会时间计算远期利率曲线。

ZeroRates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 0.0525 0.0541 0.0529];CurveDates = [datenum（'06 -nov-2000'）datenum（'11  - 癸2000'）datenum（'15 -Jan-2001'）datenum（'05 -Feb-2001'）datenum（'04 -mar-2001'）datenum（'02 -Apr-2001'）datenum（'30 -Apr-2001'）datenum（'25 -Jun-2001'）datenum（'04 -sep-2001'）datenum（'12 -nov-2001'）];定居= datenum（'03 -nov-2000'）;InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;CurveDates =日期时间（CurveDates，'ConvertFrom'，'datenum'，“语言环境”，'EN_US'）;沉降=日期时间（沉降，'ConvertFrom'，'datenum'，“语言环境”，'EN_US'）;[ForwardRates，CurveDates] = zero2fwd（ZeroRates，CurveDates，...解决，'InputCompounding'1，'InputBasis'，2，'OutputCompounding'1，'OutputBasis'，2）

ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476

CurveDates =10×日期时间06  -  11月 -  2000 12月11日 -  2000 15-JAN-2001 05  -  2月 -  2001年04月 -  2001年02月 -  2001年30月 -  2001年25月 -  2001年04月 -  2001年12月 -  2001年

输入参数

全部收缩

`ZeroRates`-年零利率
小数

年零次利率，指定为NUMBONDS-通过-1向量使用小数。总的来说，费率构成所代表的投资期限隐含零线CurveDates。第一个元素涉及从结算日第一曲线日期远期利率。

数据类型：双

`CurveDates`-到期日
序列日期数|日期特征向量|约会时间

到期日，指定为NUMBONDS-通过-1向量使用序列日期数字，日期字符向量或日期时间的阵列中，对应于所述ZeroRates。

数据类型：双|约会时间|烧焦

`解决`-常见的结算日期`ZeroRates`
序列日期数|日期特征向量|约会时间

常见的结算日期输入ZeroRates，指定为序列日期数字，日期字符向量，或日期时间阵列。

数据类型：双|约会时间|烧焦

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。名称是参数的名称和值是对应的值。名称必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：

[ForwardRates，CurveDates] = zero2fwd（ZeroRates，CurveDates，沉降， 'InputCompounding'，3 'InputBasis'，5 'OutputCompounding'，4 'OutputBasis'，5）

`'InputCompounding'`-输入零利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`-1`

输入零率的复合频率，指定为逗号分隔的一对组成的'InputCompounding'并允许值：

0- 简单的利息（未复合）
1- 年复利
2- 半年复利（默认）
3- 每年的复利三次
4- 季度复利
6- 双月刊复合
12- 按月复利
365- 每日复利
-1- 连续复利

注意

如果InputCompounding未指定，则InputCompounding被分配给指定的值OutputCompounding。如果任InputCompounding要么OutputCompounding未指定，则默认为2（半年一次），用于两者。

数据类型：双

`'InputBasis'`-输入零利率的天数依据
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

输入零率的天数的基础上，指定为逗号分隔的一对组成的'InputBasis'并允许值：

0 =实际/实际
1 = 30/360（SIA）
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360（PSA）
5 = 30/360（ISDA）
6 = 30/360（欧洲的）
7 =实际/ 365（日本）
8 =实际/实际（ICMA）
9 =实际/ 360（ICMA）
10 =实际/ 365（ICMA）
11 = 30 / 360E（ICMA）
12 =实际/ 365（ISDA）
13 = BUS / 252

欲了解更多信息，请参阅基础。

注意

如果InputBasis未指定，则InputBasis被分配给指定的值OutputBasis。如果任InputBasis要么Outputbasis未指定，则默认为0（实际/实际）两种。

数据类型：双

`'OutputCompounding'`-输出远期利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`-1`

输出远期利率的复合频率，指定为逗号分隔的一对组成的'OutputCompounding'并允许值：

0- 简单的利息（未复合）
1- 年复利
2- 半年复利（默认）
3- 每年的复利三次
4- 季度复利
6- 双月刊复合
12- 按月复利
365- 每日复利
-1- 连续复利

注意

如果OutputCompounding未指定，则OutputCompounding被分配给指定的值InputCompounding。如果任InputCompounding要么OutputCompounding未指定，则默认为2（半年一次），用于两者。

数据类型：双

`'OutputBasis'`-输出远期利率的天数依据
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

输出远期利率的天数的基础上，指定为逗号分隔的一对组成的'OutputBasis'并允许值：

0 =实际/实际
1 = 30/360（SIA）
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360（PSA）
5 = 30/360（ISDA）
6 = 30/360（欧洲的）
7 =实际/ 365（日本）
8 =实际/实际（ICMA）
9 =实际/ 360（ICMA）
10 =实际/ 365（ICMA）
11 = 30 / 360E（ICMA）
12 =实际/ 365（ISDA）
13 = BUS / 252

欲了解更多信息，请参阅基础。

注意

如果OutputBasis未指定，则OutputBasis被分配给指定的值InputBasis。如果任InputBasis要么OutputBasis未指定，则默认为0（实际/实际）两种。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

`ForwardRates`- 对于投资期限远期曲线代表由`CurveDates`
数字

对于投资期限远期曲线代表由CurveDates，返回为NUMBONDS-通过-1小数的矢量。总的来说，该速率ForwardRates构成了在日期的远期曲线CurveDates。ForwardRates由上升的成熟是有序的。

`CurveDates`- 到期日对应`ForwardRates`
序列日期号码|日期特征向量|约会时间

对应于到期日ForwardRates，返回为NUMBONDS-通过-1到期日的矢量对应于ForwardRates。

ForwardRates表示为序列日期数字（默认值）或日期时间（如果CurveDates要么解决日期时间是阵列），表示用于在每个速率到期日ForwardRates。这些日期是相同的日期作为与输入相关联的ZeroRates但由上升成熟有序。

也可以看看

zero2fwd

句法

描述

例子

计算一个隐含的远期利率曲线给出一个零线和到期日

计算一个隐含的远期利率曲线给出一个零线和使用日期时间输入到期日

输入参数

`ZeroRates`-年零利率
小数

`CurveDates`-到期日
序列日期数|日期特征向量|约会时间

`解决`-常见的结算日期`ZeroRates`
序列日期数|日期特征向量|约会时间

名称 - 值对参数

`'InputCompounding'`-输入零利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`-1`

注意

`'InputBasis'`-输入零利率的天数依据
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

注意

`'OutputCompounding'`-输出远期利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`-1`

注意

`'OutputBasis'`-输出远期利率的天数依据
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

注意

输出参数

`ForwardRates`- 对于投资期限远期曲线代表由`CurveDates`
数字

`CurveDates`- 到期日对应`ForwardRates`
序列日期号码|日期特征向量|约会时间

也可以看看

主题

R2006a前推出

金融工具箱文档

万博1manbetx

实用指南建模金融风险与MATLAB

zero2fwd

句法

描述

例子

计算一个隐含的远期利率曲线给出一个零线和到期日

计算一个隐含的远期利率曲线给出一个零线和使用日期时间输入到期日

输入参数

ZeroRates-年零利率小数

CurveDates-到期日序列日期数|日期特征向量|约会时间

解决-常见的结算日期ZeroRates序列日期数|日期特征向量|约会时间

名称 - 值对参数

'InputCompounding'-输入零利率的复利频率2（默认）|数值：0，1，2，3，4，6，12，365，-1

注意

'InputBasis'-输入零利率的天数依据0（默认）|数值：0，1，2，3，4，6，7，8，9，10，11，12，13

注意

'OutputCompounding'-输出远期利率的复利频率2（默认）|数值：0，1，2，3，4，6，12，365，-1

注意

'OutputBasis'-输出远期利率的天数依据0（默认）|数值：0，1，2，3，4，6，7，8，9，10，11，12，13

注意

输出参数

ForwardRates- 对于投资期限远期曲线代表由CurveDates数字

CurveDates- 到期日对应ForwardRates序列日期号码|日期特征向量|约会时间

也可以看看

主题

R2006a前推出

金融工具箱文档

万博1manbetx

实用指南建模金融风险与MATLAB

`ZeroRates`-年零利率
小数

`CurveDates`-到期日
序列日期数|日期特征向量|约会时间

`解决`-常见的结算日期`ZeroRates`
序列日期数|日期特征向量|约会时间

`'InputCompounding'`-输入零利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`-1`

`'InputBasis'`-输入零利率的天数依据
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`'OutputCompounding'`-输出远期利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`-1`

`'OutputBasis'`-输出远期利率的天数依据
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`ForwardRates`- 对于投资期限远期曲线代表由`CurveDates`
数字

`CurveDates`- 到期日对应`ForwardRates`
序列日期号码|日期特征向量|约会时间