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Bksens

仪器价格和敏感性来自黑色 - 卡拉辛斯基利率树

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句法

[Delta，Gamma，Vega，Price] = BKTSENS（BKTREE，INSTSET）
[Delta，Gamma，Vega，Price] = Bksens（___，选项）

描述

例子

[[三角洲，，，，伽玛，，，，Vega，，，，Price] = bktsens（Bktree，，，，InstSet）使用与仪器的利率树计算仪器的仪器敏感性和价格Bktree功能。所有敏感性都以美元敏感性返回。要找到每美元的敏感性，请除以各自的仪器价格。

Bksens处理仪器类型：'Bond'，，，，'现金周转'，，，，'optbond'，，，，'optembond'，，，，'optembond'，，，，'OptFloat'，，，，“ optemfloat'，，，，'固定的'，，，，'漂浮'，，，，'帽'，，，，'地面'，，，，“ Landfloat”，，，，'交换'。SeeInstadd有关仪器类型的信息。

例子

[[三角洲，，，，伽玛，，，，Vega，，，，Price] = bksens（___，，，，选项）adds an optional input argument for选项。

例子

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Open Live Script

Load the tree and instruments from thederiv.mat数据文件。

加载deriv.mat;bksubset = instelect（bkinstset，'类型'，{'Bond'，，，，'帽'}); instdisp(BKSubSet)
索引类型CouponRate解决期限为基础EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Name Quantity 1 Bond 0.03 01-Jan-2004 01-Jan-2007 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 3% bond 20 2 Bond 0.03 01-Jan-2004 01-Jan-2008 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 3% bond 15 Index Type Strike Settle Maturity CapReset Basis Principal Name Quantity 3 Cap 0.04 01-Jan-2004 01-Jan-2008 1 0 100 4% Cap 10

Compute三角洲and伽玛对于仪器组中包含的盖和键仪器。

[[三角洲，，，，伽玛] = bksens（Bktree，，，，BKSubSet)
delta =3×1-285.7151 -365.7048 189.5319
伽马=3×1103×0.8456 1.4345 6.9999

输入参数

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利率树结构，通过使用Bktree。

数据类型：结构

仪器变量，包含一个集合NINSTinstruments, specified usingInstadd。仪器按类型进行分类；每种类型都可以具有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行矢量或字符向量。

数据类型：结构

衍生品定价选项结构，使用derivset。

数据类型：结构

输出参数

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仪器价格的变化率对于利率的变化，归还为NINST-经过-1三角洲的向量。三角洲通过在调用中有限差异来计算Bktree。

笔记

三角洲is calculated based on yield shifts of 100 basis points.

仪器的变化率达到利率变化，以返回为NINST-经过-1伽玛的向量。伽玛通过在调用中有限差异来计算Bktree。

笔记

伽玛is calculated based on yield shifts of 100 basis points.

Rate of change of instruments prices with respect to changes in the volatility, returned as aNINST-经过-1维加斯的向量。波动率是 σ （（ t ，，，， t ） 利率。Vega通过在调用中有限差异来计算Bktree。有关波动过程的信息，请参阅bkvolspec。

笔记

Vega根据波动率过程中的1％转移计算。

Price of each instrument, returned as aNINST-经过-1向量。the prices are computed by backward dynamic programming on the interest-rate tree. If an instrument cannot be priced, a南is returned in that entry.

版本历史记录

Introduced before R2006a

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