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地板

Black-Karasinski利率树的价格地板仪器

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句法

[PRICE，PRICETREE] = FLOORBYBK（BKTREE，罢工，定居，成熟）
[PRICE，PRICETREE] = FloetByBK（___，重置，基础，本金，选项）

描述

例子

[[Price，，，，Pricetree] = floorbybk(BKTree，，，，Strike，，，，定居，，，，到期）从Black-Karasinski利率树上计算地板仪器的价格。地板computes prices of vanilla floors and amortizing floors.

例子

[[Price，，，，Pricetree] = floorbybk(___，，，，reset，，，，Basis，，，，Principal，，，，选项）添加可选参数。

例子

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Open Live Script

加载文件deriv.mat，提供BKTree。这BKTree结构你recontains the time and interest rate information needed to price the floor instrument.

加载deriv.mat;

Set the required values. Other arguments will use defaults.

罢工= 0.03;定居='01-Jan-2004';成熟度='01 -Jan-2007';

Use地板至compute the price of the floor instrument.

Price = floorbybk(BKTree, Strike, Settle, Maturity)
Price = 0.2061
Open Live Script

加载deriv.mat至specify theBKTree一个nd then define the floor instrument.

加载deriv.mat;定居='01-Jan-2004';成熟度='01 -Jan-2008';Strike = 0.045; Reset = 1; Principal ={{'01-Jan-2005'100;'01-Jan-2006'60;'01 -Jan-2007'30;'01 -Jan-2008'30};...100};

给摊销和香草地板定价。

Basis = 1; Price = floorbybk(BKTree, Strike, Settle, Maturity, Reset, Basis, Principal)
Price =2×12.2000 2.5564

输入参数

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利率树结构，通过使用Bktree。

数据类型：结构

行使上限的比率，指定为NINST-by-1向量of decimal values.

数据类型：双倍的

定居ment date for the floor, specified as aNINST-by-1串行日期数或日期字符向量的向量。这定居每个楼层的日期设置为ValuationDateof the BK tree. The floor argument定居被忽略。

数据类型：双倍的|char|cell

地板的到期日期，指定为NINST-by-1串行日期数或日期字符向量的向量。

数据类型：双倍的|char|cell

（可选）每年重置频率付款，指定为NINST-by-1向量。

数据类型：双倍的

（（Optional) Day-count basis representing the basis used when annualizing the input forward rate, specified as aNINST-by-1整数向量。

  • 0 =实际/实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2= actual/360

  • 3 =实际/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲）

  • 7 =实际/365（日语）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365（ICMA）

  • 11= 30/360E (ICMA)

  • 12 =实际/365（ISDA）

  • 13= BUS/252

Formore information, seeBasis。

数据类型：双倍的

（可选）名义本金，指定为NINST-by-1名义本金金额或NINST-by-1单元阵列，每个元素都是NumDates-by-2单元阵列第一列是日期，第二列是关联的主量。日期表示主值有效的最后一天。

UsePrincipal至pass a schedule to compute the price for an amortizing floor.

数据类型：双倍的|cell

（可选）衍生品定价选项结构，使用derivset。

数据类型：结构

输出参数

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时间0时地板的预期价格，返回NINST-by-1向量。

树结构在每个节点处有地板值，返回为MATLAB®每个节点的树木的结构和仪器价格向量和观察时间的向量：

  • pricetree.ptreecontains floor prices.

  • pricetree.tobs包含观察时间。

  • Pricetree。Connectcontains the connectivity vectors. Each element in the cell array describes how nodes in that level connect to the next. For a given tree level, there are发麻向量中的元素，它们在中间分支连接到的下一个级别上包含节点的索引。从该值中减去1表示上支链接连接到何处，并添加1表示向下分支在何处连接到的位置。

  • Pricetree.probs包含概率数组。单元阵列的每个元素都包含级别每个节点的向上，中和下过渡概率。

更多关于

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Floor

一个flooris a contract that includes a guarantee setting the minimum interest rate to be received by the holder, based on an otherwise floating interest rate.

这payoff for a floor is:

max （（ F l o o r r 一个 t e - C 你 r r e n t r 一个 t e ，，，， 0 ）

版本历史记录

Introduced before R2006a

也可以看看

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