floorbylg2f

采用线性高斯双因素模型的价格下限

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FloorPrice = floorbylg2f (ZeroCurve, a, b,σ,埃塔(ρ,罢工,成熟度)
FloorPrice = floorbylg2f (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

FloorPrice= floorbylg2f (ZeroCurve，一个，b，σ，埃塔，ρ，罢工，成熟）返回双因素加性高斯利率模型的底价。

例子

FloorPrice= floorbylg2f (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

请注意

使用可选的名称-值对参数，名义，通过一个时间表来计算摊销下限的价格。

例子

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打开生活的脚本

定义ZeroCurve，一个，b，σ，埃塔,ρ计算底价的参数。

解决= datenum (的15 - 12月- 2007）;ZeroTimes = [3/12 6/12 1 5 7 10 20 30]';ZeroRates = [0.033 0.034 0.035 0.040 0.042 0.044 0.048 0.0475]';CurveDates = daysadd(结算360 * ZeroTimes 1);irdc = IRDataCurve (“零”、结算、CurveDates ZeroRates);一个= 07;b = 5;σ= . 01;η= .006;ρ= 7;FloorMaturity = daysadd(结算，360*[1:5 7 10 15 20 25 30]，1);[0.035 0.037 0.038 0.039 0.040 0.042 0.044 0.046 0.047 0.047 0.047]';价格= floorbylg2f (irdc, a, b,σ,埃塔(ρ,罢工,FloorMaturity)
价格=11×10 0.4190 0.8485 1.3365 1.8671 3.1091 4.9807 7.8518 9.8297 11.4578⋮
打开生活的脚本

定义ZeroCurve，一个，b，σ，埃塔，ρ,名义摊销层的参数。

解决= datenum (的15 - 12月- 2007）;%定义ZeroCurveZeroTimes = [3/12 6/12 1 5 7 10 20 30]';ZeroRates = [0.033 0.034 0.035 0.040 0.042 0.044 0.048 0.0475]';CurveDates = daysadd(结算360 * ZeroTimes);irdc = IRDataCurve (“零”、结算、CurveDates ZeroRates);定义a、b、和一个= 07;b = 5;σ= . 01;η= .006;ρ= 7;定义摊销层FloorMaturity = daysadd(结算，360*[1:5 7 10 15 20 25 30]，1);[0.025 0.036 0.037 0.038 0.039 0.041 0.043 0.045 0.046 0.046 0.046]';名义= {{的15 - 12月- 2012100;的15 - 12月- 201770;的15 - 12月- 202240;的15 - 12月- 203710}};为摊销下限定价价格= floorbylg2f (irdc, a, b,σ,埃塔(ρ,罢工,FloorMaturity,“名义上”名义)
价格=11×10 0.2776 0.6630 1.1062 1.5938 2.5589 3.9582 5.4985 6.1113 6.2670⋮

输入参数

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零曲线为线性高斯双因素模型，指定使用IRDataCurve或RateSpec．

数据类型:结构体

线性高斯双因子模型的第一个因子的均值回归，指定为标量。

数据类型:单|双

线性高斯双因子模型的第二个因子的均值回归，指定为标量。

数据类型:单|双

线性高斯双因子模型的第一个因子的波动性，指定为标量。

数据类型:单|双

线性高斯双因子模型的第二个因子的挥发性，指定为标量。

数据类型:单|双

因子的标量关联，指定为标量。

数据类型:单|双

指定的最低执行价格，作为非负整数使用NumFloors——- - - - - -1最低执行价格向量。

数据类型:单|双

最低到期日，用aNumFloors——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。

数据类型:单|双|字符|细胞

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:价格= floorbylg2f (irdc, a, b,σ,埃塔(ρ,罢工,FloorMaturity,“重置”,1,“名义”,100年)

每年最低限额付款的频率，指定为逗号分隔对，由“重置”和正整数(1、2、4、6、12)在一个NumFloors——- - - - - -1向量。

数据类型:单|双

NINST——- - - - - -1名义上的本金或NINST——- - - - - -1单元格数组，其中每个元素为NumDates——- - - - - -2单元格数组，其中第一列是日期，第二列是相关的本金。日期表示主值有效的最后一天。

数据类型:单|双

输出参数

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底价，以标量或标量返回NumFloors——- - - - - -1向量。

更多关于

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地板上

一个地板上是一种合同，其中包括一项保证，该保证规定了持有人在一个浮动利率的基础上可获得的最低利率。

一个楼层的回报是:

马克斯 （ F l o o r R 一个 t e − C u r r e n t R 一个 t e ， 0 ）

算法

定义了双因素加性高斯利率模型，给定ZeroCurve，一个，b，σ，埃塔,ρ参数:

r （ t ） ＝ x （ t ） + y （ t ） + ϕ （ t ）

d x （ t ） ＝ − 一个 （ x ） （ t ） d t + σ （ d W 1 （ t ） ， x （ 0 ） ＝ 0

d y （ t ） ＝ − b （ y ） （ t ） d t + η （ d W 2 （ t ） ， y （ 0 ） ＝ 0

在哪里 d W 1 （ t ） d W 2 （ t ） ＝ ρ d t 二维布朗运动有关联吗ρ和ϕ是为匹配初始零曲线而选择的函数。

参考文献

Brigo, D.和F. Mercurio，利率模型-理论与实践。施普林格融资,2006年。

另请参阅

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主题

介绍了R2013a

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