抵押贷款直通
确定现金流、凹凸度和抵押贷款池的持续时间,计算期权调整利差和建模提前还款速度
功能
现金流
mbscfamounts |
抵押贷款池的现金流和时间映射 |
收益率
mbsnoprepay |
月底抵押贷款现金流和余额不预付 |
mbspassthrough |
抵押贷款池现金流量和余额与提前支付 |
mbsprice |
抵押贷款支持证券在给定收益率时的价格 |
mbswal |
抵押贷款池加权平均寿命 |
mbsyield |
抵押贷款支持证券的收益率随价格而定 |
提前还款
mbsprice2speed |
给定价格隐含PSA提前支付速度 |
mbsyield2speed |
隐含PSA提前支付速度给定收益率 |
psaspeed2default |
基准违约 |
psaspeed2rate |
按PSA速度计算的单月死亡率 |
Option-Adjusted传播
mbsoas2price |
给出期权调整价差的价格 |
mbsoas2yield |
给定期权调整价差的收益率 |
mbsprice2oas |
给定价格的期权调整价差 |
mbsyield2oas |
给定收益率的期权调整价差 |
主题
- 固定利率抵押贷款池
一般固定利率抵押贷款池和气球抵押贷款有传递证书(PC),通常以提前支付的形式嵌入看涨期权。
- 利用Black-Derman-Toy模型为抵押贷款支持证券定价
此示例说明如何使用金融工具箱™和金融工具工具箱™对使用BDT模型的一级抵押贷款支持证券进行定价。
- 计算选项-调整的扩展
期权调整价差(OAS)是添加到参考零利率曲线上的额外利息。
- 剩余时间少于360个月的提前还款
当池中剩余时间少于360个月时,适用的PSA提前支付向量会根据池的年龄进行“调整”。
- 剩余券数不同的池
剩余优惠券数量不同的池需要特定的预付矩阵格式。
- 基于两因素Hull White模型和LIBOR市场模型的提前还款模型
这个例子展示了如何在MATLAB®中使用金融工具工具箱™中的功能建模提前支付。
- 什么是抵押贷款支持证券?
抵押贷款支持证券(mbs)是一种投资,代表了一组抵押贷款的所有权。
MATLAB突击队
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