主要内容

预计不足,val

创建一个预期的缺口（ES）逆端模型和跑步套件

预期不足(ES)提供了在VaR失效时对预期损失的估计。有关更多信息，请参见esbacktest，esbacktestbysim,esbacktestbyde．

对象

esbacktest 创造esbacktestobject to run suite of table based expected差额(ES) backtest by Acerbi and Szekely
esbacktestbysim 创造esbacktestbysim目的是运行Acerbi和Szekely基于模拟的预期不足套件(ES)回测
esbacktestbyde 创造esbacktestbyde反对进行Du和Escanciano的预期缺口(ES)回测

功能

全部展开

总结 基本预期不足(ES)报告故障和严重程度
runtests 运行所有预期不足(ES)回测esbacktest对象
unconditionalNormal 正态分布的临界值Acerbi-Szekely的无条件期望不足(ES)回测
unconditionalT Acerbi-Szekely用临界值进行的无条件预期不足(ES)回测t分布
总结 基本预期不足(ES)报告故障和严重程度
runtests 运行所有预期的差额回测(ES)esbacktestbysim对象
有条件的 有条件的预期缺口（ES）通过Acerbi和Szekely逆住
无条件的 Acerbi和Szekely的无条件预期差额回测
分位数 由Acerbi和Szekely进行的分位数预期差额(ES)回测
minBiasRelative 通过acerbi-szekely返回最低限度的相对测试
minBiasAbsolute Acerbi-Szekely的预期不足(ES)回测的最小偏差绝对检验
模拟 模拟预期不足(ES)测试统计信息
总结 基本预期不足(ES)报告故障和严重程度
runtests 运行所有预期不足(ES)回测esbacktestbyde对象
无条件 无条件dui - escanciano (DE)预期差额(ES)回测
conditionalDE 条件dui - escanciano (DE)预期不足(ES)回测
模拟 模拟Du-Escanciano（DE）预期的缺口（ES）测试统计

例子和如何

没有模型分布信息的预期不足(ES)回测工作流

此示例显示了预期的缺口（ES）回溯工作流，没有模型分发信息和使用esbacktest目的。

使用仿真对工作流进行预期不足(ES)回测

这个例子展示了使用模拟和使用的预期缺口(ES)回测工作流esbacktestbysim目的。

杜和eScanciano的预期短缺工作流程（ES）

此示例展示了使用Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)回测的工作流，并演示了具有多个VaR级别的单个DE模型的固定测试窗口。

杜和eScanciano滚动窗户和多种模型的预期短缺（es）

这个例子展示了在滚动窗口分析和测试多个VaR/ES模型中使用Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)回测的工作流。

预期不足估计和回测

这个例子展示了如何对预期差额模型执行评估和回测。

概念

预期不足回测概述

使用多个预期差额回测工具来评估VaR模型。

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