开始使用风险管理工具箱

风险管理工具箱™提供了数学建模和仿真功能和交互工作流的信贷,保险,和市场风险。一生可以执行信用违约概率(PD)的建模,暴露在违约(EAD)和损失给违约(乐金显示器),以及预期信贷损失(ECL)计算。评估企业和消费者信用风险,可以创建信用计分卡,估计违约概率,执行信贷投资组合分析和val模型来评估潜在的经济损失。工具箱允许您识别重要的记分卡变量使用预测筛查工具和使用装箱浏览器应用程序自动或手动为信用计分卡本变量。它还包括死亡率和无偿索赔模型来量化和分析保险风险。市场风险可以用val评估和仿真工具来评估风险价值(VaR)和预期缺口(ES)。

教程

概述

• 风险与风险管理建模工具
  了解建模的七个领域风险评估的工具。
• 信贷模拟使用连系动词
  当使用一个creditDefaultCopula对象,预测对手的信贷损失取决于三个主要元素。
• VaR val的概述
  使用多个VaR val VaR模型评估的工具。
• 预计不足,val的概述
  使用多个预期不足,val VaR模型评估的工具。

工作流

• 本数据使用装箱Explorer创建信用计分卡
  创建一个信用计分卡使用装箱的探险家应用程序。
• creditDefaultCopula模拟工作流
  这个例子显示了使用通用工作流creditDefaultCopula信贷资产组合的对象来衡量违约风险。
• creditMigrationCopula模拟工作流
  这个例子显示了使用通用工作流creditMigrationCopula对象来衡量信用迁移风险信贷投资组合。
• VaR val工作流
  这个例子显示了一个风险价值(VaR), val工作流和VaR val的使用工具。
• 预期缺口(ES), val工作流没有模型分布信息
  这个例子显示了一个预期缺口(ES), val工作流没有模型分布信息和使用esbacktest对象。
• 使用模拟预期缺口(ES), val工作流
  这个例子显示了一个预期缺口(ES), val工作流使用模拟和使用esbacktestbysim对象。