金融工具箱
Analice Datos Financieros Y Desarrolle Modelos Financieros
Financial Toolbox™Proporciona Funciones Para El ModeladoMatemáticoyelanálisisestadísticode datos sangeros。Puede Analizar,Realizar Breaktesting Y Optimizar Carteras de Vertivents Teniendo en Cuenta LaRotación,Los Costes deTransacción,Las Restricciones Semicontinuas Y ElNúmeroMínimoOMáximoDeactioS。Esta Toolbox Permite Energar El Riesgo,Movell Credit Scorecards,Analizar Las Curvas de Rendimiento,Compentinar El Precio de Los Instrumentos de Renta Fija Y Las Opciones Europeas,Y Medir El Rendimiento de laInversión。
Las Herramientas de Ecuaciones Diferencialesestocásticas(SDE)Permeren Movell Y Simular Diversos Procesosestocásticos。Las Fucciones deAnálisisde系列临时Permerens Comperen Realizar Transformacione o RoleSiones anteos ousentes y hacer conversessentre diferentes calendarios de trading y bases decálculo。
MásfiginaCión:
Preprocesamiento de Datos.
Convierta Formoros de Fecha Y Hora Teniendo en Cuenta Conviones dedíashábiles,BasesdeCálculo,Calentarios de TryingitaDoS Y Fechas deLiquidacióndeChones。利用Las Prestaciones de Timetable de Matlab®Para Eliminar Entradas Con Datos Autentes Y ValoresAtípicos,Remuestreal,Agregar Y Sincronizar Datos Relacionados Con El Tiempo。
TragendoresTécnicosYGráficasFandingieras
估计斜视TécnicoS(Tales Como MediaMóviles,奥斯科,Osciladores,Tasa de Volumen Y Tasa de Cambio)Y CreeGráficasFancieras(Por Ejeallo,Gráficasdevelas,De Bandas de Bollinger O de Apertura,Alza,Baja Y Cierre)。
Métricasde Rendimiento de laInversión
evalúeel rendimiento de laInversiónConlasFunciones Integradas ParaCalcularMétricas,TalesComoíndicedeaple,Errer deTroofación,Error deTroofación,Rentabilidad Ajustada Al Riesgo,Momenos Parciales Deveriores de Muestra,Momenos Parciales Deveriores eSperados,Máximo绘图Ymáximodrawdown esperado。
enfoques deOptimizacióndeCarteras
靠近Carteras Tales Como Media-Varianza,Desviaciónsmalianutade La Media(Mad)Y Valor En Riesgo(CVAR)。
Carteras efityes y fronteras efityes
estime la cartera efitiede y las ponderaciones que maximizanelíndicede sharpe,Visualice las fronteras efityes y rescule los riesgos de la cartera(tales comodesviaciónestándar,mad,var y cvar)。
Restricciones de Carteras Y Costes detransacción
Aplique Restricciones deOptimizacióndeCarteras,Tales Como Error De Tracking,Desigualdad Lineal,Igualdad Lineal,Límite,Presupuesto,Grupo,RustaciónMiab,RotacióndeSentidoúnico,NúmeroMínimoDeactionoSYNúmeroMáximoDeactioMo.Incorpore Los Costes Transaccionales oprorcionales o Fijos A LaOptimizacióndelRendimientoBrutoO Neto de la Cartera。
Marco de Estrategias
Defina Estrategias deInversiónyyutice el marco de backtesting para ejecutar backtesting,Analizar los结果os Ygenerarmétricasde rendimiento para sus estrategias a partir de datos de Mercadohistóricososimulados。Incorpore A Sus EstrategiasTaperadoresTécnicos,Sentimiento Y OtrasSeñalesde Trading。El MarcoTambiénSoporta花费Detransacciónuityizados,Ventanas Retrosipivas Ampliables o埃斯卡拉纳州,贸易商贸易商贸易商雷赛斯·雷塔斯·雷塔斯/皮质。
análisisde lialidez.
利用金融工具箱Para钙valores展示Y Futuros,Tasas de Rentabilidad Internases,Efectivas Y Modificadas,Calcular LaAmortizaciónyLavenceación,Y Compentinar La Tasa deInterésCeriódicadePréstamoso aniualidades。
Análisisde renta fija y确定incacióndepeciosde popciones
Calcule El Precio,El Rendimiento Al Vencimiento,LaDuraciónyLaConvexidaddeLosTítulosdevenaFija。RealicoAnálisisTales Como Fecha de Liquidez Completa,进口De Liquidez YAsignacióndeItimpode Liquidez Para Los Bonos。计算el precio y las griegas de las opciones mediante lasfórmulasde black-scholes y black。Puedediseñar,决定素el precio y dar cobertura a stormsos finderieros complejos con金融仪器工具箱™。
SimulaciónMontecarlo.
Genere变量aleatorias para simulaciones montecarlo basadas en diversos modelos de ecuaciones diferencialesestocásticas(sde),Tales Como Movimiento棕色,Movimiento BrownianoGeométrico,Elasticidad Constante de Varianza,Cox-Ingersoll-Ross,Hull-White / Vasicek Y Heston。