风险管理工具箱
我们的模型是realización我们的模拟
风险管理工具箱™适用于modelización matemática y simulación信贷和市场。可能的模型是impago的概率，计算的puntuaje信用实现análisis de carteras de crédito y回溯测试的模型可以反对在pérdidas financieras的可能性评估。在这个工具箱里，可以对企业客户进行信贷评估，así对企业客户的信贷评估。包括一个应用程序的离散形式automática y手册的变量的信用记分卡。También包括herramientas de simulación para analizar el riesgo de las carteras de crédito y herramientas de backtesting para evaluate el valor en riesgo (VaR) y el loss esperado (ES)。
Comience:
Modelización de las pérdidas esperadas durante la vida de un crédito
计算pérdidas esperadas durante la vida de un crédito de acuerdo con las normativas sobre riesgos, tales como CECL e IFRS 9。
很有可能这段时间会有压力。
Cálculo del capital según los requisitos normativos
在模型asintótico中计算价格因子único (ASRF)。
资本符合实际使用类别。
Modelización信用记分卡
使用app Binning Explorer查找信用记分卡的中间位置aplicación de algoritmos de discretización automática或el ajustinteractivo de límites, la fusión de contenedores和la división de contenedores。También se puede a jujustar un modelo logístico, obtener los puntos y la calificación o calcular la probabilidad de impago。
App bininning Explorer para la modelización de信用记分卡。
Simulación del riesgo crediticio
我们可以在cópulas basadas en la probabilia de impago or transición de la calificación crediticia para analizar el las carteras de crédito。
Pérdidas de cartera basadas en simulaciones con cópulas。
Estimación de parámetros de riesgo
计算impago (PD) mediante diversos métodos，包括modelos estructurales, modelos reducidos, modelos históricos de transición de calificación crediticia y otros enfoques estadísticos。Además, puede utilizar Risk Management Toolbox para calculator índices de concentración de riesgos。
洛伦兹曲线代表distribución德拉exposición列斯戈。
Riesgo crediticio de conidores
检查信用记分卡的预测值和中间存储器阵列的大小
Consulte拉斯维加斯Notas de la versiónPara obtener详细说明了对应的函数。
计算金融套件
MATLAB Computational Finance Suite es un conjunto dece products to esenciales que permitar applications cuantitativas gestión de riesgos, gestión de inverse, econometría, fijación de precios y valoración, seguros y trading algorítmico。
