MATLAB的答案

有办法找到最共合体多个时间序列之间的一对?(对交易)

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约翰·拉斯穆森
约翰·拉斯穆森 2014年4月27日
你好,
我想知道存在一个函数1)N个输入x M矩阵(如M股票每日数据N天)2)是否包括非零均值和/或趋势,并返回共合体 双 ,最好是排序从“most-likely-cointegrated”对“不可能”(甚至测试系列是我预先(1)……吗?)。
因为我想用原来的输出pair-trading,我不是寻找一个Johansen-test输出,我得建仓基于特征向量。
我想我记得一些研讨会,有人做过通过返回二维颜色输出,这样你可以看到最——至少共合体双。
我希望有人可以帮助你。提前谢谢

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