我怎么能FLOATBYZERO转发浮动利率债券的价格在金融工具的工具箱函数?

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克莱门特 2014年4月28日

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//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/answers/127501-how-can-i-price-a-forward-floating-rate-note-by-the-floatbyzero-function-in-the-financial-instrument

你好,

我的问题是价格浮动利率债券。可选参数的StartDate可以不接受这个函数但我可以看到它是接受的 floatbyzero 函数中使用 swapbyzero 功能!

如下是我的代码的一部分 (StartDate可以表示为无效) :

                         (价格、DirtyPrice OutputCashFlows CFlowDates] = floatbyzero (…
                        
                         RateSpec,蔓延,“解决”成熟,…
                        
                         “重置”FloatReset,“校长”校长,“ProjectionCurve”,ProjRateSpec…
                        
                         StartDate可以的StartDate可以)

本是一个复制粘贴的部分swapbyzero函数源代码 (由matlab StartDate可以验证) :

                         % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                        
                         %为每一个找到价格的工具
                        
                         % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                        
                         [FloatFullPrice, FloatPrice FloatCF FloatCFDates] = floatbyzero (FloatRateSpec、传播、解决,…
                        
                         成熟,“重置”FloatResets,“基础”FloatBasis,“校长”校长,…
                        
                         “EndMonthRule”、加工、“LatestFloatingRate”LatestFloatingRate,…
                        
                         “AdjustCashFlowsBasis”AdjustCashFlowsBasis,“假期”、节假日、…
                        
                         “BusinessDayConvention”BusinessDayConvention,“ForwardRateSpec”ForwardRateSpec,…
                        
                         StartDate可以的StartDate可以);