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Euler-Maruyama是正确的吗?

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雨果B
雨果B 2022年2月25日
评论道: 1月 2022年2月25日
你好!
我有一个项目来解决积分Euler-Maruyama方法和近似与精确解。这是到目前为止的代码。当绘制它看起来不正确,你认为可能是问题和如何解决它?
提前谢谢你!
(我知道如何阴谋,只是不包括)
清晰的所有
Y0 = exp (1);%初始值的精确解
y0 = exp (1);%为欧拉Maruyama初始值
N = 10;%的实现
z = randn (N);%随机变量
n = 10;
dt = 1 / (n - 1);%的步骤
t = 0: dt: 1;%点
y = y0 * 0 (1, N);%建立向量
f = @ (y) 2 * exp (2 * y);% f
g = @ (y) 2 * exp(可能是);% g函数
B0 = 0;%布朗运动下去
B (1) = B0;
为k = 1: N
dB = zn * sqrt (dt);%布朗运动
B = B +数据库;
为我= 1:n - 1
:y (i + 1) = y(我:)+ f (y(我,:))* dt + g (y(我,:))。* dB(我:);
日志:Y (i + 1) = (2 * dB(我:)+ exp (Y0));%精确解
结束
结束
1评论
1月
1月 2022年2月25日
我们不能可靠地回答“它看上去不正确”。
一方面,这意味着,不同于你的期望结果,但你不提,你期望什么。
另一方面,你的代码没有运行,不创建一个结果。行失败,错误信息:
日志:Y (i + 1) = (2 * dB(我:)+ exp (Y0));
%无法执行任务,因为左边的大小
% 1×1,右边是1-by-10的大小。
你为什么重复计算相同的数据库?你可以移动这个循环之前。

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