随机微分方程和仿真

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玛丽Alqarni 2016年2月9日

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//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/answers/267332-stochastic-differential-equations-and-simulation

我在第一次随机微分方程。我想模拟和解决二维的随机微分方程。

该模型如下:

dp = F (t, p) dt + G (t, p) dW (t)地点:

p是一个2×1向量:p =(θ(t);φ(t)) F是一个列向量:F = (sin(θ)+ Psi * cos(φ);Psi *床(θ)* sin(φ))G是一个2×2矩阵:G = (D 0; 0 D /罪(θ))ψ是扩散常数参数和D是我写的代码如下:

                         函数MDL = gyro_2dim(ψ,D)
                        
                         %状态向量:p =(θ,φ);
                        
                         F = @ (t, p)[罪(p (1)) + Psi。* cos (p (2)) - d。*床(p (1));
                        
                         Psi。*轻便(p(1))。*罪(p (2)));%漂移
                        
                         G = @ (t, p) [D 0;
                        
                         0 d /罪(p (1)));%扩散
                        
                         sde MDL = (F, G);

然后我用下面的脚本调用的函数:

                         参数个数。t0 = 0;%开始时间的模拟
                        
                         参数个数。往往= 20;%结束时间
                        
                         参数个数。dt = 0.1;%时间增量
                        
                         D = 0.1;
                        
                         nPeriods = 10;% #模拟的观察
                        
                         ψ= 1;
                        
                         MDL = gyro_2dim (Psi, D);
                        
                         (S T Z) =模拟(MDL nPeriods,“DeltaTime”,params.dt);
                        
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