好吧,我开始理解这是如何工作的。我需要使用一个事件处理程序被调用链中的每个选项的合同,我也需要检索的期权合约处理程序。所以,contractdetails调用:
optionChain = contractdetails (ib、optContract @ibSbtEventHandler);
现在我简单的事件处理程序是:
函数ibSbtEventHandler(变长度输入宗量)
% IBSBTEVENTHANDLER Interactive Brokers的交易员工作站SBT事件处理程序。
myCD =得到(变长度输入宗量{5}.contractDetails);
disp (“myCD:”)
disp (myCD)
myCdSummary = (myCD.summary);
disp (“myCdSummary”)
disp (myCdSummary)
结束
的输出disp有:
myCD:
marketName:“RUTW”
minTick: 0.0500
priceMagnifier: 1
订单类型:“ACTIVETIM,调整,警惕,ALLOC,怡安,AVGCOST,篮子,反对…”
validExchanges:“聪明,CBOE CBOE2”
underConId: 416888
longName:“罗素2000指数”
contractMonth:“201608”
工业:“指标”
类别:“广泛股票指数”
子类别:‘*’
timeZoneId:“中科”
tradingHours:“20160705:0830 - 1515;20160706:0830 - 1515”
liquidHours:“20160705:0830 - 1515;20160706:0830 - 1515”
摘要:[1 x1 Interface.AE6A66F3_8FA9_4076_9C1F_3728B10A4CC7]
secIdList: []
cusip:”
评级:”
descAppend:”
bondType:”
couponType:”
可调用:0
putable: 0
优惠券:0
兑换:0
成熟:”
issueDate:”
nextOptionDate:”
nextOptionType:”
nextOptionPartial: 0
注:”
evRule:”
evMultiplier: 0
myCdSummary
conId: 239011698
符号:“常规”
secType:“选择”
到期:“20160812”
攻击:990
正确的:“P”
乘数:“100”
交流:“期权交易所”
primaryExchange:”
货币:“美元”
localSymbol:“RUTW 160812 p00990000”
tradingClass:“RUTW”
includeExpired: 0
comboLegs: []
underComp: []
comboLegsDescrip:”
secIdType:”
secId:”
诀窍是意识到合同细节都包含一个字段叫做总结是一个接口获得实际的合同。
所以,我取得了好的进展和下一步将使用一些过滤contractdetails请求限制返回的合同数更易于管理。之后,我将需要改变事件处理程序来建立一个数组的期权合约,我可以使用过滤后得到的价格。
