收益率曲线之间的失配复合/基础和浮动利率工具
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这是一个简单的是的/毫无疑问Matlab所做的“引擎盖下”,我找不到答案的文档。
LIBOR和票面利率互换,我构建了一个IRCurveData RateSpec收益率曲线的连续复合现货实际利率与实际/天计算约定:
intRateCurve = IRDataCurve (“零”、结算、spotDates spotRates,“复合”1);
spotRateSpecif = toRateSpec (intRateCurve spotDates);
我想价格浮动利率债券,这是一些空间(43.4个基点)三个月期伦敦银行间拆放款利率浮动利率(实际季度/ 360天计数和化合物)。
InstSet = instfloat (43.4, datenum (“12/13/2016”),datenum (“9/13/2024”)、4、2,15000000,1);
现在我想简单地键入以下价格债券:
结果= intenvprice (spotRateSpecif InstSet);
这Matlab正确获得复位率浮动债券,首先计算不断加剧远期利率,然后将这些行动/ 360季度复合率来预测三个月期LIBOR吗?或者,我需要创建一个不同的收益率曲线吗?然后,Matlab 43.4个基点添加到这个法案/ 360率(不是连续复合远期利率)使用未来现金流的预测吗?
