投资组合优化问题——创建一个与特定的股票投资组合

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A2017 2017年11月9日

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//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/answers/366168-portfolio-optimization-question-creating-a-portfolio-with-specific-stocks

编辑: A20172017年11月9日

这可能是一个很简单的问题,但我刚开始使用Matlab和我需要优化包含特定的非美国股票投资组合。我把自己的代码在这里找到://www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/31290-using-matlab-to-optimize-portfolios-with-financial-toolbox

                         % %设置数据
                        
                         %
                        
                         %获得资产和市场数据,建立时间序列为资产,市场,和现金回报。选择一个
                        
                         %的时间从数据用于评估资产回报的时刻。也计算的时刻
                        
                         %的市场和现金回报。
                        
                         负载BlueChipStocks
                        
                         %为历史估计选择开始和结束日期
                        
                         startindex =找到(datenum (“30 - 1998年1月- - - - - -”)= =日期);
                        
                         endindex =找到(datenum (2004年- 12月31日的)= =日期);
                        
                         assetindex =逻辑(地图(endindex:));
                        
                         AssetList =资产(assetindex);
                        
                         %设置日期和返回数组
                        
                         日期=日期(startindex: endindex);
                        
                         AssetReturns =数据(startindex: endindex assetindex);
                        
                         MarketReturns =数据(startindex: endindex end-1);
                        
                         CashReturns =数据(startindex: endindex,结束);
                        
                         %计算回报和风险市场和现金回报
                        
                         状态=意味着(MarketReturns);
                        
                         mrsk =性病(MarketReturns);
                        
                         cret =意味着(CashReturns);
                        
                         crsk =性病(CashReturns);
                        
                         % %创建一个组合对象
                        
                         %
                        
                         %与组合构造函数创建一个组合对象和估计的均值和协方差
                        
                         %资产回报方法| estimateAssetMoments |。包括使用最无风险利率
                        
                         %最近现金回报和权重指定一个初始投资组合方法
                        
                         % | setInitPort |。第一个图显示分布的风险和回报的资产
                        
                         %宇宙随着市场,现金,大盘的风险和回报。
                        
                         p =组合(“AssetList”AssetList,“RiskFreeRate”CashReturns(结束));
                        
                         p = p.estimateAssetMoments (AssetReturns“missingdata”,真正的);
                        
                         %建立一个初始投资组合优于大盘
                        
                         p = p.setInitPort (1 / p.NumAssets);
                        
                         [ersk, eret] = p.estimatePortMoments (p.InitPort);
                        
                         %情节资产市场,现金,大盘回归的时刻
                        
                         part1_intro_plot (资产风险和回报的,…
                        
                         {“散射”mrsk状态,{“市场”}},…
                        
                         {“散射”crsk cret, {“现金”}},…
                        
                         {“散射”ersk eret, {“平等”}},…
                        
                         {“散射”,sqrt(诊断接头(p.AssetCovar)), p。AssetMean p.AssetList,“r”});
                        
                         %代码仍在继续,这是代码的一部分