我试图编写一个预测函数的EWMA模型。我希望能够把它在一个循环中,为了计算样本的提前一天波动率。我做了MA模型(下图)。谁能帮我写一个EWMA模型?

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莫妮卡福克纳 2019年1月4日

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这个问题直接联系

//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/answers/438187-i-am-trying-to-write-a-forecast-function-for-an-ewma-model-i-want-to-be-able-to-put-it-in-a-loop-in

评论道: 萨钦之一Meena 2019年1月8日

                         函数vFma = ma_forecast (r, W)
                        
                         % r是返回的数据
                        
                         % W是窗口的大小
                        
                         窗口= r(端- W:端);
                        
                         vFma =性病(窗口,1)^ 2;
                        
                         结束

然后把它变成一个循环

                         矩阵=双。空(0);
                        
                         ma_forecasts =矩阵”;
                        
                         为我= 0:1;
                        
                         r_data = rs (1: T + i);%得到所有数据到当前日期
                        
                         vFma = ma_forecast (r_data,我们);
                        
                         ma_forecasts (i + 1) = vFma;
                        
                         结束
                        
                         ma_forecasts = ' (ma_forecasts);
                        
                         情节(MATLABdateo ro2“b”MATLABdateo ma_forecasts,“r——”);
                        
                         标题(移动平均预测的)
                        
                         包含(“日期”)
                        
                         ylabel (“方差”)
                        
                         传奇(“推断”,“预测”)