解释xcorr corrcoef相比的结果
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我很难理解为什么我得到不同的输出使用多项式系数和规范化xcorr时,特别是在0落后。
不该0落后产生相同的r值时使用一个xcorr多项式系数相比,由于时间序列匹配在这两种情况下?
注意,我使用“多项式系数”,因为两个数据集的长度相等,但ampltitudes就大不一样了。
下面展示了示例:
我有两组数据(A和B) 1000点。
我使用corrcoef (A、B),然后我用xcorr (A, B, 500年,“多项式系数”)。
corrcoef输出一个值很低,如r = 0.15。
xcorr输出在落后于-500年到500年,r值都高于r = 0.15。
但是我的问题是,r在0落后不应该= 0.15以来的数据已经排列在时间吗?
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大卫Goodmanson
2019年8月17日
你好,乔纳森,
输入列向量,corrcoeff减去均值的每一个和规范每一个单位向量。xcorr多项式系数的选项可实现,但没有减去均值。
= (1:1000)';
b =国防部((。^ (4/3)),1000);
corrcoef ([b])
ans =
1.0000 - 0.1745
0.1745 - 1.0000
xcorr (a, b, 0,多项式系数的)%零延迟只
ans =
0.7865
aa =平均(一个);
bb = b-mean (b);
xcorr (aa、bb 0,多项式系数的)
ans =
0.1745%表示赞同