val fcn和投资组合的价值

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安藤
安藤 2021年1月11日
回答: 布伦丹Hannigan 2021年1月13日
有办法提高InitialPortfolioValue fcn backtestEngine随着时间的吗?例如,投资者有一个额外的每段时期新的美元投资。投资者可以投资美元如果有信号或等到下一时期投资(如果他等待,下一阶段将有2美元投资,从最后一段和一个从当前)。蛮力解决方案是为每个新时期在一个循环中运行backtestEngine和更新InitialPortfolioValue价值。其他选项吗?似乎应该有功能这共同的退休储蓄以来的问题。

接受的答案

布伦丹Hannigan
布伦丹Hannigan 2021年1月13日
嗨,安藤,
不幸的是没有一个伟大的方式,使用目前的支持框架。你可以试着绕开限制通过创建一个虚假的资产在你的价格时间表表示传入的现金,然后在每个资产双重价值的平衡时间步。你可以把假的资产的增长随着现金贡献,拉出来,并分配你的投资组合。
然而,这个工作流是不可取的,它意味着你总结指标(如总回报、夏普比率等)都是不正确的。

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