股票价格如何阴谋维纳过程吗
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你好,
我想画一个维纳过程的股票价格。我想要从第一点开始的随机漫步。然后我想比较进步与原系列。
我的代码是:
如果真正的
0 + sqrt (var(价格))* randn(长度(价格));%的状态设置randn T =长度(价格);N =长度(价格);dt = T / N;dW = 0 (1, N);% preallocate数组…W = 0 (1, N);%的效率
dW(1) =价格(1,1);%第一近似外循环……W (1) = dW (1);%因为W(0) = 0是不允许j = 2: N dW j =√(var(价格))* (0 + sqrt (var(价格))* randn (1));%一般增量W (j) = W (j - 1) + dW (j);结束
情节([0:dt: T], [0, W], r -) %情节W对T包含(“T”字形大小,16)ylabel (“W (T)”,“字形大小”,16日,“旋转”,0)
不幸的是,价格进入-这是不可能的。我认为这是因为方差的设置。错误代码是什么?
提前谢谢
Danyo
