如何处理资产数据在0当val runBacktest的一部分吗?

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Doheon李 2021年7月19日

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//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/answers/881866-how-to-deal-with-asset-data-having-zeros-in-part-when-backtesting-with-runbacktest

评论道: Doheon李2021年8月27日

val backtestStrategy”功能时,‘backtestEngine’,和‘runBacktest’,我有一个问题与资产数据包括0。

下面的代码就是一个例子,同样重量的4重新平衡投资组合的股票每20天。下面的代码是expeted。

                         
                         % %创建一个伪股价表。
                        
                         d = datetime (“2020-01-01”):caldays (1): datetime (“2020-12-31”);%数组创建一个日期
                        
                         价格=兰德(元素个数(d), 4);%创建一个伪股票价格
                        
                         %的价格(:,4)= 0;
                        
                         priceTT = array2timetable(价格,“RowTimes”d ',…
                        
                         “VariableNames”,{“Stock_A”,“Stock_B”,“Stock_C”,“Stock_d”});
                        
                         % %创建val策略同样重量的所有股票和调整每20天
                        
                         nAsset =大小(priceTT, 2);
                        
                         nAsset initial_weights = 1 (1) / nAsset;
                        
                         initial_weights equalWeightFn = @ (~ ~);
                        
                         策略= backtestStrategy (“EqualWeighting”equalWeightFn,…
                        
                         “InitialWeights”initial_weights,…
                        
                         “TransactionCosts”0,…
                        
                         “RebalanceFrequency”,20);
                        
                         % %创建一个val引擎和val运行。
                        
                         val = backtestEngine(策略);
                        
                         bt = runBacktest (val, priceTT);
                        
                         % % summry val的结果。
                        
                         总结(bt)

然而,当“Stock_d”被替换为零的价格(请取消第三行在这个例子中,“价格(:,4)= 0”),所有的val结果如下。

                         
                         EqualWeighting
                        
                         是_____________
                        
                         TotalReturn南
                        
                         SharpeRatio南
                        
                         波动南
                        
                         AverageTurnover南
                        
                         MaxTurnover0
                        
                         AverageReturn南
                        
                         MaxDrawdown南
                        
                         AverageBuyCost0
                        
                         AverageSellCost0