这个例子展示了一个风险条件值(CVaR)投资组合优化工作流，其中包括:
*如何基于正态分布和经验分布模拟资产场景
*如何使用portfoliovar对象构建投资组合
*如何评估有效前沿
*如何提取投资组合权重
*如何计算投资组合的CVAR
引用作为
MathWorks Quant Team(2020)。CVaR投资组合优化(//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/38288-cvar-portfolio-optimization)， MATLAB中央文件交换。检索．
评论和评级（12）
更新
| 2.0.0 | 主要更新示例使用MATLAB和工具箱的更新功能 |
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| 1.3.0.1 | 更新许可证 |
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| 1.3.0.0 | 轻微的代码清理，修正了注释中的一些拼写错误。 |
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克里斯托弗·麦科伊(查看配置文件)
很好的视频!然而，当我在我自己的数据上尝试它时，plotAssetHist(符号，ret)似乎不起作用。它告诉我“未定义函数'plotAssetHist'输入参数类型为'cell'。”这是因为符号是“cell”类型的吗?如果是，为什么它在视频中起作用?
马修·麦肯尼(查看配置文件)
克里斯托弗淡菜(查看配置文件)
郭良张(查看配置文件)
尼古拉斯。托马森(查看配置文件)
丁伟(查看配置文件)
亚当戈里梅巴斯基(查看配置文件)
很好的介绍了在Matlab中CVaR投资组合优化。由于雅虎关闭了历史股票数据API，您(Seth DeLand?)能否提供矩阵，当使用“获取数据”部分时生成的程序?我想了解矩阵结构，这样我就可以开始修改代码了。我是新的Matlab和计算金融，所以任何帮助将非常感激。
亚当
Nompumelelo Mabophe(查看配置文件)
罗德里格Djikeuchi(查看配置文件)
你好,
我得到这个错误:error using yahoo/fetch(第387行)
无法为给定的安全性返回历史数据。
CVaRPortfolioOptimizationExample错误(第47行)
价格。(bondETFTickers{2}) =获取(C, bondETFTickers{2},…
巴尼(查看配置文件)
Mosif汗(查看配置文件)
安娜莉莎Beato(查看配置文件)
这是portfoliovar对象的一个很好的示例。我不得不用tick2ret而不是price2ret。